Le Percentage Bands sono un semplice sistema di trading che segue la tendenza che traccia le bande a una percentuale impostata dall’utente sopra e sotto il prezzo corrente.
Le bande percentuali vengono normalmente calcolate utilizzando i prezzi di chiusura, ma possono essere calcolate anche con i valori di massimo e minimo. In sostanza, si aggiunge e si sottrae la percentuale selezionata (tipicamente il 10%) dal prezzo di chiusura e si tiene conto del risultato nel periodo successivo (giorno, settimana, mese o su barre intraday, ecc.).
Gli strumenti più volatili richiedono percentuali maggiori mentre le bande che utilizzano l'ATR (Average True Range) si adeguano all'aumentare e al diminuire della volatilità. Le bande includono un meccanismo di “blocco” per garantire che la banda inferiore non si aggiorni con valori più bassi del periodo precedente durante un trade long e che la banda superiore non aumenti rispetto al periodo precedente durante un trade short.
A livello operativo, si apre una posizione long quando il prezzo chiude sopra la banda superiore, mentre si esce da una posizione rialzista quando il prezzo chiude sotto la banda inferiore. Al contrario, si apre una posizione short quando il prezzo chiude sotto la banda inferiore, mentre si esce da una posizione short quando il prezzo chiude sopra la banda inferiore.
Per incrementare le percentuali di successo, le indicazioni delle Percentage Bands vengono affiancate a un filtro di trend, che può essere una media mobile, una regressione lineare oppure un oscillatore calcolato su un timeframe superiore. Quindi, se lo strumento utilizzato per definire la tendenza indica un trend long si sfrutteranno solo i segnali rialzisti delle bande, al contrario in una tendenza ribassista.