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Oscillatore Stocastico

Lo stocastico è uno degli oscillatori più famosi nel mondo del trading online. Creato nel 1970 da George Lane, lo stocastico si basa su due presupposti: in un trend rialzista i prezzi di chiusura tendono ad avvicinarsi al massimo del range di prezzo, in un downtrend i prezzi di chiusura tendono ad avvicinarsi al minimo del range. L’algoritmo è composto da due linee chiamate %K e %D. 

La linea %K è calcolata con questa formula:

 

[(chiusura – minimo N periodi) / (massimo N periodi – minimo N periodi)] *100

 

La linea %D è invece la media a 3 periodi della prima.

Per costruzione lo stocastico oscilla tra 0 e 100. Quando si si trova al di sopra 80 allora è in ipercomprato ed il prezzo di chiusura è vicino al massimo del price range, mentre quando si trova sotto 20 è in ipervenduto ed il prezzo di chiusura è vicino al minimo del price range. Tradizionalmente si distinguono due tipi di stocastico:

 

  • Veloce: è la versione concepita da Lane sulla base della formula citata prima. La critica principale è quella relativa alla sua reattività, giudicata eccessiva oltre che foriera di numerosi falsi segnali.
  • Lento: questa versione implica una modifica nella formula del %K, che viene calcolato come una media mobile a 3 periodi del %D dello stocastico veloce. L’andamento dell’oscillatore risulterà meno nervoso e i segnali saranno quindi più affidabili.

 

Oscillatore Stocastico: personalizzazione e interpretazione

Lo stocastico viene solitamente tarato a 14 periodi, ma è configurabile a seconda delle esigenze. Se si vorranno più segnali di trading sacrificando l’affidabilità si sceglierà un numero di barre inferiore a 14, se invece si preferirà la precisione dei segnali basterà aumentare i periodi di calcolo. Quando i parametri vengono cambiati, si parla di stocastico “completo”.

A livello operativo, le soglie di iper possono essere sfruttate per implementare strategie operative in ottica controtrend: ad esempio se lo stocastico dovesse registrare un Ipercomprato si potrà valutare una strategia di natura short al verificarsi di alcune condizioni (come la creazione di un pattern di analisi candlestick), viceversa per l'Ipervenduto. Di solito la soglia che identifica l’eccesso di acquisti è posta a 80, quella relativa alle vendite a 20. Come accade per la maggior parte degli algoritmi di trading, la strategia più affidabile è quella basata sulle divergenze tra prezzi e oscillatore.

Esistono quattro tipi di divergenza: regolare rialzista, regolare ribassista, nascosta rialzista e nascosta ribassista. Una divergenza regolare indica una possibile inversione del trend in corso. Una divergenza regolare rialzista si presenta quando i prezzi segnano minimi decrescenti con lo stocastico che evidenzia lows crescenti. Al contrario, la divergenza regolare ribassista si ha quando i prezzi segnano top crescenti e lo stocastico evidenzia massimi decrescenti. Quando si presenta tale fenomeno si è di fronte ad un rallentamento della forza della tendenza in atto.

Le divergenze nascoste indicano una possibile continuazione del trend in corso. Si avrà una divergenza nascosta rialzista quando le quotazioni segnano minimi crescenti e lo stocastico registra minimi decrescenti. Una divergenza nascosta ribassista si presenterà invece quando a massimi crescenti dei prezzi corrispondono massimi decrescenti dello stocastico.

Stocastico

Scarica il foglio di calcolo EXCEL con le formule dello stocastico

Stocastico (stocastico.xls)