Validazione di un trading system

Una volta programmato, il Trading System deve essere validato tramite Backtest per capirne il funzionamento nel passato (in-sample data) ed ottimizzato nei parametri che lo fanno adattare al meglio allo strumento su cui deve operare.

Successivamente è importante fare una verifica di robustezza delle performance ottenute nel passato, utilizzando dati non conosciuti nel momento dell’ottimizzazione (out-of-sample data) e di stabilità utilizzando dati generati mediante il Metodo Monte-Carlo.

Tale processo prende il nome di Walk-Forward Analysis e rappresenta il filtro più efficace per ottenere ottime probabilità sui profitti futuri, valutando anche il massimo Drawdown ipotizzabile.

In questi processi è fondamentale fare attenzione ad eseguire alcuni passi fondamentali per ottenere delle performance attendibili che non siano falsate in positivo o in negativo da possibili fonti di errore come ad esempio il corretto inserimento dei valori di slippage, costi di finanziamento, commissioni, spese di prestito titoli oppure dall’applicazione non idonea di metodologie quali l’ottimizzazione tramite Algoritmi Genetici o la sovraottimizzazione dei parametri.

È sempre meglio farsi assistere da un professionista in queste delicate fasi per non trovarsi a gestire imprevisti generati da errori sistematici che potrebbero costare molto caro.