Walk-Forward Analysis

È il metodo più diffuso in Finanza per valutare se un Trading System Automatico regga nel futuro così come dimostrato fare nel passato.

Nella Walk Forward Analysis si esegue l'ottimizzazione su un intervallo di tempo “di allenamento”, successivamente si verifica il comportamento del Trading System in un dato intervallo di tempo immediatamente successivo a quello di “allenamento”.

Il termine Walk-Forward è così chiamato, in quanto abbiamo a che fare con molteplici periodi di “allenamento” seguiti da periodi di test con dati non conosciuti dal Trading System.

Tanto migliore sarà il nostro Trading System quanto maggiormente i profitti ottenuti negli intervalli di tempo successivi siano simili a quelli ottenuti nei periodi di “allenamento”.