Backtest

Si tratta di un metodo per verificare la validità di un trading System Automatico basato sull’analisi del suo comportamento in relazione ai dati del passato.

Il suo vantaggio principale è da ricercare nella comprensione della vulnerabilità di un Trading System al verificarsi di eventi favorevoli o sfavorevoli così come accaduti in periodi precedenti.

Il BackTest diventa quindi tanto più attendibile al crescere del numero di eventi significativi presi in considerazione.