Che cosa è il Trading Automatico

I Trading Systems Automatici consentono ai Trader di stabilire regole specifiche sia per le condizioni di ingresso nel mercato che per le condizioni di uscita le quali, una volta programmate, possono essere automaticamente eseguite tramite un personal computer. Le regole di ingresso e di uscita possono essere basate su considerazioni semplici, come il superamento da parte del prezzo di una media mobile, o possono essere strategie complesse, che richiedono una competenza professionale o quasi, di un linguaggio di programmazione specifico utilizzato dalla propria piattaforma di trading.

I Trading System Automatici richiedono l'uso di un software nel proprio PC, chiamato appunto piattaforma, collegato via internet ad un broker, il quale si incaricherà di inviare direttamente gli ordini ai vari mercati quotati.

Alcune piattaforme dispongono di “percorsi guidati” che aiutano a creare strategie, selezionando da un elenco gli Indicatori comunemente disponibili, per creare un insieme di regole che possono quindi essere automaticamente eseguite.

Un utente potrebbe stabilire, ad esempio, che un trade di tipo Long sarà eseguito quando la media mobile a 20 periodi supera dal basso verso l’alto la media mobile a 100 periodi su un grafico a cinque minuti.

Si può anche scegliere il tipo di ordine (a mercato o di tipo stop, ad esempio), quando l’ordine verrà inviato (ad esempio, alla chiusura della barra, all’apertura della barra successiva o durante la barra al preciso superamento del livello) e le condizioni di uscita automatica dell’ordine, basato su una massima perdita accettabile e su un obiettivo di guadagno ritenuto soddisfacente.

La maggioranza dei Trader tuttavia sceglie di programmare in autonomia i propri indicatori e le proprie strategie personalizzati o di lavorare a stretto contatto con un programmatore professionista per sviluppare il proprio sistema. Questo in genere richiede uno sforzo maggiore all’inizio, rispetto all'utilizzo della “procedura guidata” della piattaforma, ma consente un grado molto maggiore di flessibilità e i risultati sono sicuramente più gratificanti.

Una volta stabilite le regole, la piattaforma può anche monitorare i mercati per trovare opportunità di acquisto o vendita in base alle specifiche procedure della propria Strategia di Trading.

I vantaggi di utilizzare i Trading System Automatici sono:

Ridurre al minimo le emozioni. durante le operazioni di Trading. Essendo gli ordini eseguiti automaticamente una volta che le regole siano state soddisfatte, i Trader non saranno in grado di esitare o mettere in discussione alcuna operazione. Oltre ad aiutare i Trader che hanno paura di "premere il grilletto", i Trading Systems possono anche frenare coloro che vorrebbero sovraperformare i mercati, comprando e vendendo ad ogni opportunità percepita

Capacità di effettuare Backtest. Nei BackTest si applicano le regole delle proprie Strategie ai dati storici del mercato per determinare la fattibilità dell'idea. Quando si progetta un Trading System Automatico, tutte le regole devono essere oggettive, senza spazio per l'interpretazione (il computer non può fare supposizioni, bisogna dire esattamente cosa fare). I Traders possono quindi prendere queste precise regole e testarle sui dati storici prima di rischiare denaro nel Trading reale. Un BackTest accurato consente di valutare l’efficacia di un'idea di Trading e di determinare l'aspettativa di eventuali profitti o perdite del Sistema.

Mantenere la disciplina in qualsiasi condizione. Poiché le regole del Trading System sono stabilite e l'esecuzione degli ordini viene eseguita automaticamente, la disciplina viene mantenuta anche in condizioni estreme di volatilità del mercato. La disciplina è spesso abbandonata in tali momenti a causa di fattori emotivi come la paura di subire una perdita o il desiderio di guadagnare un maggiore profitto. Il trading automatico aiuta a garantire che la disciplina venga mantenuta perché il Trading System sarà seguito esattamente. Inoltre lo sbaglio di un’errata battitura (in gergo chiamato “fat finger”) è del tutto annullato perché un ordine di acquisto di 100 azioni non verrà mai inserito in modo errato dal Sistema come ordine di vendita di 1.000 azioni!

Essere coerenti. Talvolta anche se un Trading System ha il potenziale per essere redditizio, i Traders alterano l’aspettativa che il sistema avrebbe avuto, ignorandone deliberatamente le regole. Non esiste un Trading System che vinca il 100% delle volte per tempi illimitati: le perdite, il più contenute possibili, fanno parte del gioco. Ma le perdite possono essere psicologicamente traumatizzanti, quindi un Trader che ha due o tre operazioni perdenti di fila potrebbe decidere di saltare il prossimo trade. Se questa prossima operazione fosse quella profittevole che avrebbe raddrizzato la curva dei profitti, il Trader ha vanificato l’aspettativa del sistema.

Massima velocità di inserimento degli ordini. Poiché i PC rispondono istantaneamente alle mutevoli quotazioni del mercato, i Trading Systems Automatici sono in grado di inviare gli ordini non appena vengano soddisfatti i criteri della nostra Strategia. Entrare o uscire da una trade qualche frazione di secondo prima può fare una grande differenza nel risultato finale del nostro portafoglio. Non appena viene inserito un ordine di apertura, vengono inseriti automaticamente anche altri ordini, compresi quelli che limitano le nostre perdite e che fissano i nostri obiettivi di profitto. I mercati potrebbero muoversi rapidamente e sarebbe demoralizzante vedere raggiungere l'obiettivo di profitto o superare un livello di massima perdita ancora prima che gli ordini possano essere inseriti.

Diversificare la nostra operatività. I Trading Systems Automatici consentono al Trader di operare con la stessa Strategia o con un portafoglio di Strategie contemporaneamente su più strumenti finanziari. Questo permette di distribuire il rischio sui vari strumenti, creando così una copertura intrinseca contro le singole posizioni perdenti. Ciò sarebbe incredibilmente difficile da realizzare in caso di Trading manuale, mentre viene efficientemente eseguito da un PC in pochi millisecondi. Il PC è perfettamente in grado di cogliere le opportunità di Trading su una vastissima gamma di mercati, generando ordini e monitorando le operazioni durante tutto l’arco temporale della giornata.