Quali sono i cinque ETF azionari più volatili nell’ultimo anno e quali quelli la più bassa volatilità? Questa speciale classifica contiene strumenti scontati, ma anche delle curiose sorprese.
Cominciamo dai cinque ETF che negli ultimi 12 mesi hanno fatto registrare il dato di volatilità più alto.
La volatilità è il tipico indicatore di rischio utilizzato per capire quanto possono oscillare i rendimenti di uno strumento rispetto al dato medio. Più è alta la volatilità e non solo più è incerto il risultato finale, ma anche maggiore è la quota di rendimento nominale che verrà erosa aumentando il divario rispetto al dato di rendimento annuo composto sempre più basso proprio per effetto del volatility drag.
Classifica degli ETF più volatili: in prima fila cripto e blockchain
Con una volatilità del 70%, non stupisce che ai primi posti si piazzino gli ETF attivi sul tema cripto e blockchain come, ad esempio, quello di Global X. Informazione che gli amanti dell’universo cripto non dovrebbero mai dimenticare. Perché c'è rendimento è vero, ma anche rischio.
Scalando di un gradino troviamo quell’ETF che proprio sulla volatilità vorrebbe far guadagnare i propri investitori, ovvero Amundi S&P500 Vix Futures con un valore di poco inferiore al 50%.
A sorpresa al terzo posto scopriamo un tematico che indubbiamente opera in un settore tech tradizionalmente movimentato, ma non certamente con un valore di volatilità che in questo caso sfiora il 50%. Sto parlando di L&G Cyber Security.
Oltre il 40% di volatilità lo troviamo sempre su ETF tematici su idrogeno, uranio, semiconduttori, genomica e internet cinese. Ma anche sull’ETF di Cathie Wood Ark Innovations.
Classifica degli ETF con la minore volatilità
Andiamo adesso a vedere chi invece fa della stabilità dei rendimenti una sua caratteristica peculiare sempre rimanendo all’interno del comparto azionario.
Con oscillazioni annue inferiori al 10% sul primo gradino del podio degli ETF meno volatili troviamo Amundi Global Equity Income che investe in azioni ad elevato dividendo. Al secondo posto e saltando ETF con tematiche simili, abbiamo Amundi S&P Global Consumer Staples con volatilità del 11%.
Solo al terzo posto arrivano gli ETF che ci si sarebbe aspettati di vederli al primo, ovvero gli ETF Low Volatility di Ubs e iShares esposti con questo specifico fattore di rischio al mercato europeo e con una volatilità di poco superiore al 11%.
Tanti gli ETF azionari con volatilità annua compresa tra 11% e 12%. Tra questi iShares Stoxx Global Select Dividend 100 e tutte le versioni globali degli smart beta low volatility. Il ripetersi costante su questa zona di volatilità degli ETF ad alto dividendo rende bene l’idea della funzione calmierante lato rischio che hanno questi ETF in un portafoglio diversificato. Primo tra i geografici a bassa volatilità (12%) l’ETF di Ubs che investe nella borsa inglese a cambio coperto.
Schemi che si ripetono per alcuni ETF tematici più volatili per effetto di una composizione concentrata e meno diversificata. Ma anche conferme di compressione del rischio (ma ovviamente anche del rendimento) da parte di ETF che hanno il fattore di rischio bassa volatilità come centrale e da quelli che investono in azioni ad alto dividendo. Questa è la sintesi dell’analisi di oggi alla ricerca degli ETF con volatilità più alta e più bassa.