Oggi il Financial Stability Board (FSB) ha pubblicato la lista per il 2024 delle banche di importanza sistemica globale, le c.d. Global Systemically Important Banks (G-SIBs).
Realizzata su dati aggiornati a fine 2023, la lista comprende 29 banche, le stesse dell’elenco 2023 ma con una diversa ripartizione delle istituzioni tra i vari comparti, i c.d. “bucket”. Queste modifiche nell'assegnazione delle istituzioni ai bucket, riporta la nota del FSB, “riflettono in larga misura gli effetti dei cambiamenti nelle attività sottostanti delle banche”,
Istituito nel 2009 durante il vertice del G20 a Londra, il Financial Stability Board rappresenta un’evoluzione del precedente Financial Stability Forum. Tra i suoi compiti troviamo la promozione della stabilità del sistema finanziario globale, un migliore funzionamento dei mercati e la riduzione del rischio sistemico attraverso la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza e le Banche centrali.
Cosa sono le banche sistemiche
Le banche sistemiche sono istituzioni finanziarie la cui stabilità è considerata cruciale per il sistema economico e finanziario di un Paese o a livello globale. La loro importanza deriva dal fatto che un loro eventuale fallimento potrebbe avere ripercussioni significative sull’intero sistema.
Esistono due principali categorie di banche sistemiche:
- Banche di Importanza Sistemica Globale (G-SIB): si tratta degli istituti che operano a livello internazionale e sono soggette a requisiti di capitale più elevati per mitigare i rischi sistemici.
- Banche di Importanza Sistemica Nazionale (O-SII): le banche hanno un impatto significativo sull'economia di uno specifico paese. In Italia, la Banca d'Italia ha identificato nel 2024 le seguenti banche come O-SII: UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM, BPER Banca, Mediobanca, Gruppo bancario cooperativo ICCREA e Banca Nazionale del Lavoro.
Alle G-SIB, il Financial Stability Board richiede:
- Buffer di capitale più elevati: le G-SIB sono assegnate a bucket corrispondenti a buffer di capitale più elevati.I requisiti di buffer di capitale per le G-SIB identificati nell'aggiornamento annuale di novembre si applicheranno a loro a partire da gennaio.
- Capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC): le G-SIB sono tenute a soddisfare lo standard TLAC, insieme ai requisiti di capitale regolamentare stabiliti nel quadro di Basilea III.
- Risolvibilità: questi requisiti includono la pianificazione della risoluzione a livello di gruppo e le valutazioni regolari della risolvibilità.
- Aspettative di vigilanza più elevate: questi requisiti includono aspettative di vigilanza per le funzioni di gestione del rischio, capacità di aggregazione dei dati di rischio, governance del rischio e controlli interni.
La lista delle banche sistemiche 2024
Per quanto riguarda l’elenco 2024, non ci sono banche inserite nel “bucket” numero 5, quello che richiede un buffer di capitale aggiuntivo del 3,5%. Nel comparto n.4, che invece prevede un buffer del 2,5%, c’è JP Morgan, la prima banca a livello mondiale, mentre nel n.3 troviamo Citigroup e HSBC, a cui è assegnato un buffer del 2%.
Del bucket n.2 (+1,5%) fanno parte 12 istituti: Agricultural Bank of China, Bank of America, Bank of China, Barclays, BNP Paribas, China Construction Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Groupe Crédit Agricole, Industrial and Commercial Bank of China, Mitsubishi UFJ FG e UBS.
Il primo comparto (+1%), con 14 banche, è il più numeroso: Bank of Communications (BoCom), Bank of New York Mellon, Groupe BPCE, ING, Mizuho FG, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Santander, Société Générale, Standard Chartered, State Street, Sumitomo Mitsui FG, Toronto Dominion e Wells Fargo.