Nasdaq 100: questa anomalia non accadeva da 15 anni

Dai massimi storici raggiunti a luglio, l'indice Nasdaq ha perso quasi il 10%, sfiorando i 18.700 punti (indice cash). Questa discesa rappresenta, dati alla mano, un'anomalia statistica che potremmo sfruttare a nostro vantaggio per un'operazione rialzista su questo strumento finanziario.

Nasdaq: cosa dice la stagionalità degli ultimi 15 anni?

Tramite il Forecaster Terminal siamo stati in grado di analizzare con precisione come si è comportato l'indice tecnologico americano negli ultimi 15 anni durante il mese di luglio.

I numeri parlano chiaro e sono a dir poco incredibili. Negli ultimi 15 anni non si è mai verificato un luglio chiuso in negativo per il Nasdaq ed i ritorni medi spaziano tra il 4,4% ed il 6,1%. Se consideriamo anche i drawdown massimi subiti dall'indice tech a luglio, l'anno peggiore degli ultimi 15 fu il 2009 con una perdita massima del 5,5% circa, in pratica poco sopra alla perdita massima riscontrata quest'anno a luglio (5%).

Insomma, dei dati così negativi rappresentano un unicum della storia recente del Nasdaq ed in quanto tali sono da considerarsi come un'anomalia statistica che deve essere sfruttata a nostro vantaggio.

Cosa potrebbe far muovere l'indice Tech Nasdaq 100

Mancano ancora 3 giorni di contrattazioni per la chiusura del mese e la settimana appena aperta si preannuncia come la più importante della seconda parte dell'anno. Gli operatori sono in trepidante attesa per una serie di eventi macroeconomici che porteranno sicuramente enorme volatilità sui mercati finanziari.

Tra tutti gli eventi in calendario, spiccano:

• le trimestrali delle Big Tech come Microsoft, Apple, Meta e Amazon;
• la riunione della FED (Federal Reserve Bank);
• l'indice delle offerte di lavoro (JOLTs);
• l'accoppiata tasso di disoccupazione e saldo delle buste paga dei settori non agricoli (NFP, Non-Farm Payrolls) riferita al mese di luglio. 

Tutti eventi cruciali per il Nasdaq che potranno accelerare la missione dell'indice di recuperare terreno fino alla chiusura mensile di luglio tornando a confermare la statistica degli ultimi 15 anni.

Analisi tecnica e livelli operativi Nasdaq 100

I livelli operativi odierni fanno riferimento allo strumento "NAS100" offerto dal broker Trive, grazie al quale possiamo fare trading sull'indice tech americano senza preoccuparci delle scadenze tecniche trimestrali.

Nell'immagine qui in alto è mostrato il grafico del Nasdaq da aprile 2024 con l'indicatore Biz Profile che ci permette di visionare le zone di prezzo con più alti scambi volumetrici (colore rosso). Dopo il -10% dai massimi storici ed il -5% fatto segnare solo a luglio, il prezzo si è fermato sulla soglia di cluster volumetrico settimanale più significativa, il livello di 19.000 punti e dintorni.

È proprio da qui che valuteremo un ingresso long, per cercare di recuperare i quasi 600 punti di gap fino all'apertura di luglio (linea in blu). Lo stop loss sarà impostato sotto i minimi di settimana scorsa a 18.700 punti ed il target a 19.700 punti.

Operazione di brevissimo termine, attendendo appunto la chiusura mensile, con rischio/rendimento di 1:1,5.

Disclaimer: File MadMar