Caffè&Mercati - Short Natural Gas con Stagionalità e Forecaster

Il Natural Gas negli ultimi mesi non è stato di semplice comprensione per nessun analista: quando uno strumento è in fase laterale, è molto difficile capirne il trend e poter costruire posizioni soddisfacenti basandosi soltanto sull'analisi tecnica. Ed è proprio per questo che ci viene in aiuto il nuovo strumento di studio della Stagionalità: Forecaster.biz.

Analisi Stagionale col Forecaster.biz

Tramite il Forecaster, andiamo a prendere in considerazione il periodo degli ultimi 3, 5, 7 e 10 anni (come da figura). Si nota facilmente come, nel mese di giugno, il trend è fortemente ribassista; ancor di più se si prendono in considerazione specifiche date come vedremo in seguito.

Questo strumento è perfetto in situazioni di incertezza nelle quali l'analisi tecnica e l'analisi price action non riescono a darci conferme operative soddisfacenti: è proprio il caso del Natural Gas che negli ultimi mesi è stato in un range molto compresso e difficile da analizzare.

Dall'istogramma qui in alto, si evince ancor di più la palese differenza di trend stagionale nel mese di giugno, con percentuali Short tra il 57% ed il 67% per il 3,5 e 10 anni e addirittura dell'80% per il 5 anni. Questi dati ci danno un vantaggio statistico unico, un'arma formidabile in più dalla nostra parte che ci dà una grossa mano nel filtrare le informazioni e nella ricerca di operazioni vincenti. 

Infine analizziamo il periodo migliore all'interno di giugno, il range 3-25 giugno dal picco più alto a quello più basso (come nella prima immagine). In questo periodo abbiamo delle statistiche ben più precise che ci permettono di essere ancora più specifici con i nostri trade.

Infatti, date alla mano, possiamo decidere di uscire prima da un trade potenzialmente scomodo in ottica lungo termine; questo si traduce con una gestione ben più dinamica basata non soltanto sui livelli tecnici ma anche ciclici in termini di scadenze da rispettare.

Dalla foto in alto è possibile estrapolare anche il ritorno medio di tutti gli Short andati a buon fine in quel determinato periodo; percentuali dal 10 al 22% in poco più di 20 giorni sono dei dati statisticamente significativi che non possiamo non prendere in considerazioni per le nostre analisi.

Analisi Tecnica - Natural Gas Cash

Per tutto ciò che è stato detto in precedenza dobbiamo ovviamente propendere per un analisi in ottica Short; per farlo, però, non dobbiamo mai escludere dal tavolo la parte tecnica che potrebbe anche annullare la visione stagionale precedentemente presa in considerazione. Infatti è fondamentale saper riuscire a mixare le due analisi: mai basarsi soltanto sull'una o sull'altra.

Il range tra 2,3$ e 2,0$ è davvero un forte scoglio da dover rompere al ribasso; questa zona supportiva ormai tiene da febbario ed è stata ritestata già in 3 occasioni. Un livello quando viene ritestato più volte ha più probabilità di essere rotto perchè la forza di acquisto (in questo caso) viene via via esaurita, lasciando spazio soltanto ai posizionamenti Short.

Per cui, per poterci posizionare al ribasso, attendiamo la rottura almeno del livello 2,1$ per essere il più conservativi possibili.

D'altro canto, in ottica Long, teniamo sotto osservazione il livello di 2,427$; qualora dovesse essere rotto con molta forza rialzista, dobbiamo per forza di cose abbandonare la nostra view ribassista perchè la struttura rotta sarebbe fondamentale in ottica daily.

Livelli Operativi

• Entrata: alla rottura al ribasso di 2,1$ a breakout o al retest (daily);
• Stop Loss: 2,37$;
• Target: 1,65$ o in alternativa il 25 giugno come da stagionalità.