Questo è un momento speciale. Dopo anni di lavoro, sacrifici, tentativi, momenti di entusiasmo e altrettanti di frustrazione, posso finalmente presentarvi Projection, il nuovo strumento del Forecaster Terminal. Credetemi: faccio fatica a trattenere l’emozione, perché questo è il frutto di un percorso lungo e complesso che ci ha portati fin qui, e sono convinto che cambierà il modo di leggere e interpretare i mercati.
Ho sempre creduto che la chiave per crescere fosse tenere gli occhi aperti, osservare i mercati e integrare le tecnologie più innovative nel nostro lavoro. Questo è esattamente ciò che ho fatto negli ultimi anni: raccogliere strumenti che fino a poco tempo fa sembravano fantascienza e applicarli all’analisi finanziaria. Oggi vi mostro il risultato concreto di questo percorso.
Dal completamento di frase alla previsione dei prezzi
Voglio partire da un esempio semplice. Vi scrivo: “La mamma è andata a fare la spesa e ha comprato il…”. La maggior parte di voi completa con latte. Qualcuno con pane, altri con cioccolato o magari con gelato. Ma, nel 90% dei casi, la risposta resta latte.
Questo è esattamente ciò che fa ChatGPT. Non “pensa” come noi, ma prende miliardi di frasi, testi e dati, e calcola quale sia la parola più probabile che segua in un certo contesto. Usa matematica e probabilità per sembrare naturale.
Ecco: Projection funziona nello stesso modo, ma con i mercati finanziari. Invece di frasi e parole, analizza grafici e prezzi. Io gli dico: “Questo è l’andamento degli ultimi tre mesi del DAX. Vai indietro nel tempo e dimmi quante volte si è mosso così, e cosa è successo dopo”. E lui lo fa.
Come funziona Projection
Il processo è chiaro:
1. Analisi del recente: prendo l’andamento più vicino (es. ultimi tre mesi del DAX).
2. Ricerca storica: vado indietro fino a trent’anni per trovare pattern simili.
3. Costruzione della previsione: mostro cosa è successo nei casi passati, e quindi quale scenario è più probabile oggi.
Il risultato sul grafico è triplice:
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la media dei casi rialzisti (linea verde),
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la media dei casi ribassisti (linea rossa),
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il caso più correlato (linea blu).
Un esempio pratico: sul DAX, ho trovato che in passato, quando i prezzi hanno disegnato uno schema simile a quello degli ultimi tre mesi, nel 100% dei casi sono poi saliti. La proiezione attuale indica un possibile target a 25.716 punti (circa +9%), ma segnala anche che prima della salita, storicamente, c’è stato un ribasso intorno al 3,51%.
Questo significa che posso usare Projection non solo per capire la direzione, ma anche per sapere che prima del movimento principale, mediamente, c’è stato un pullback. È un’informazione che mi permette di pianificare meglio il timing di un’operazione.
Fonte: Forecaster.biz
Robustezza: non solo probabilità, ma qualità
Non mi basta sapere che c’è un 90% di probabilità. Ho voluto aggiungere un indice di robustezza (da 0 a 5 stelle), per dare un senso concreto alla qualità di una proiezione.
Come calcolo la robustezza?
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Deve esserci almeno il 70% di probabilità nello scenario dominante.
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I singoli casi storici devono essere coerenti tra loro.
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Il caso più correlato deve essere allineato alla direzione della media.
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I prezzi storici, nella maggior parte dei casi, devono essere usciti dai limiti del range originario (cioè: non solo hanno oscillato, ma hanno preso davvero una direzione netta).
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Infine, la struttura del caso più importante deve essere simile alla struttura media.
Se tutti questi criteri sono rispettati, assegno 5 stelle. Nel caso del DAX, per esempio, la robustezza è massima.
Quantum Screener: da analisi singola a visione globale
Il passo successivo è stato portare Projection dentro il Quantum Screener. Adesso, quando entro nel Forecaster, non vedo solo i titoli più interessanti dal punto di vista stagionale o fondamentale, ma posso anche avere subito gli strumenti con le maggiori probabilità di movimento in base a Projection.
Per esempio:
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Il DAX è risultato l’indice con le probabilità più alte di rialzo nei prossimi tre mesi.
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Sul Forex, la coppia AUD/USD mostra proiezioni ribassiste.
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Tra le azioni, Meta ha mostrato uno scenario più incerto, con prevalenza ribassista in due casi su tre.
In pratica, oggi posso chiedere al Terminal: “Mostrami i titoli con probabilità sopra l’80% di rialzo” e li ho davanti. Oppure: “Dammi le valute con più probabilità short” e ho la lista completa.
Fonte: Forecaster.biz
Integrazione con stagionalità e fondamentali
La vera forza di Projection è che posso usarlo insieme alle altre funzioni del Forecaster.
Se la stagionalità del DAX mostra una tendenza ribassista a settembre, e Projection mi dice che prima di salire ci sarà un -3%, ho un’informazione doppia e coerente. Se l’analisi fondamentale mostra che l’indice è sottovalutato, allora so che il pullback sarà probabilmente un’occasione d’acquisto ancora migliore.
È come avere un trader con trent’anni di esperienza accanto a me, che riconosce i pattern a colpo d’occhio. Solo che, invece di basarmi su un “sentore”, ho un algoritmo che lo fa in mezzo secondo su qualsiasi asset del mondo.
Statistiche e casi reali
Molti mi hanno chiesto: “Ma funziona davvero?”. Vi faccio un esempio concreto sull’S&P 500.
Ho testato una strategia semplicissima:
Il risultato? Un win rate del 61% e un profit factor di 2,37. In altre parole, quando si guadagna, il profitto medio è 2,37 volte più alto rispetto alle perdite.
E vi assicuro: ci sono casi che definisco “gol a porta vuota”. Uno di questi è stato Nvidia, quando era sui minimi: la proiezione era chiaramente rialzista e ha avuto piena conferma dal mercato.
Formazione: il Projection Training Program
Per aiutarvi a usare Projection al massimo delle sue potenzialità, ho creato il Projection Training Program: un corso di 3 giorni, 2 ore a lezione, dove io, Riccardo Zago e Vincenzo Penna mostreremo:
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Strategie su indici, Forex, materie prime e azioni.
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Approcci market neutral, con long/short su asset diversi.
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Come costruire un portafoglio completo basato su Projection.
Il corso non è obbligatorio: il tool ce l’avete già e potete sperimentare in autonomia. Ma se volete risparmiare mesi di prove e vedere come lo utilizziamo noi ogni giorno, può essere un investimento utile.
Limiti e particolarità
Ci sono casi in cui Projection non trova pattern. Per esempio, se un titolo è stato quotato da poco o se ha poca storia, è possibile che non esistano sequenze simili di 3 mesi. In quei casi basta ridurre il time frame.
Su Bitcoin, ad esempio, con la ricerca a 3 mesi a volte non trovo casi simili, ma con l’analisi a 1 mese emergono proiezioni affidabili (es. 60% ribassista, 40% rialzista, con robustezza 4/5).
Fonte: Forecaster.biz
Conclusione
Con Projection, porto nei mercati quello che ChatGPT ha fatto con il linguaggio: prendere miliardi di dati, riconoscere i pattern e prevedere la sequenza più probabile.
La differenza è che qui non parliamo di parole, ma di prezzi. In mezzo secondo, chiunque può avere accesso a una sintesi che altrimenti richiederebbe decenni di esperienza davanti ai grafici.
È il risultato di un sogno che oggi diventa realtà: unire la potenza del machine learning e dell’intelligenza artificiale con la praticità di uno strumento di analisi quotidiano.
E questa volta non è un’idea lontana: è già nel vostro Forecaster Terminal.
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