L'Analisi Volumetrica si occupa dello studio dei volumi nel trading. Questo tipo di analisi è possibile su qualsiasi tipo di strumento finanziario e solo tramite l'ausilio di specifici indicatori. Grazie alla piattaforma di Kimura Trading è possibile utilizzare i nuovissimi indicatori "Biz Order Flow" e "Biz Profile" proprio per comprendere la complessità degli scambi volumetrici che avvengono dietro le quinte.
Analisi Volumetrica
Come abbiamo appena detto, è un particolare tipo di analisi che si occupa di capire come agiscono i volumi sul prezzo ma, cosa sono i volumi? I volumi sono la quantità effettiva di contratti scambiati (buy e sell) in un determinato lasso temporale. Più contratti vengono scambiati in una determinata zona e più quella zona risulta essere importante per l'analisi del prezzo.
Viene definita come "Cluster Volumetrico" la zona dove sono presenti più scambi di contratti buy e sell. Questi Cluster sono fondamentali per capire l'andamento del prezzo qualora vengano rispettati o rotti definitivamente. In sostanza sono supporti e resistenze dinamici che si basano sulla reale partecipazione di domanda ed offerta.
Questi dati non sono normalmente visibili su un grafico tradizionale ma servono appunto degli indicatori specifici che, attraverso numeri calcoli, traducono graficamente cosa succede nell'Order Flow (flusso degli ordini).
Biz Profile
L'indicatore Biz Profile si occupa dell'analisi volumetrica dal punto di vista giornaliero. Sul grafico infatti sono visibili dati relativi all'intera sessione di trading, dandoci una visione più ampia dell'andamento settimanale del prezzo.
Fonte: Kimura Trading
Il Biz Profile (foto in alto) è così strutturato:
- Istogrammi verticali. Ogni giornata di contrattazione ha il suo istogramma volumetrico. Più è alta la confluenza volumetrica su un determinato prezzo e più è grande la barra orizzontale che si formerà sull'istogramma. L'intensità è data da una scala cromatica dal blu al rosso intenso, dove il blu rappresenta una bassa partecipazione del mercato ed il rosso un'altissima partecipazione. Più saranno profonde le barre dell'istogramma e più vorrà dire che la quantità di contratti scambiati a quei livelli sarà elevata.
- POC (Point of Control). La maggior concentrazione volumetrica della giornata viene rappresentata dal POC, linea in blu. Il POC è il punto di controllo giornaliero di ogni singolo istogramma ed è essenzialmente la nostra "bussola" da seguire per orientarci. Un prezzo al di sopra del POC indica un bias rialzista, viceversa indica un bias ribassista.
- Cluster Volumetrico. Come detto in precedenza, i cluster volumetrici sono le zone (intere) con maggior partecipazione volumetrica. In una stessa giornata potrebbero formarsi più cluster volumetrici e tutti sono importanti da considerare, non solo il POC.
- Date del POC. Le linee dei POC precedenti sono estese fino alla giornata attuale. Per capire a quale POC si sta facendo riferimento sono indicate semplicemente le date della giornata.
- Vuoti Volumetrici. Sono tutte quelle zone che hanno una partecipazione estremamente bassa (quasi nulla) di scambi volumetrici. In pratica sono tutte le parti degli istogrammi dove le barre sono molto piccole e di colore indaco intenso. In queste zone è probabile che il prezzo possa ritornare per poterle ri-testare e ri-trovare conferme del bias principale.
Biz Order Flow
L'indicatore Biz Order Flow si occupa dell'analisi volumetrica dal punto di vista delle candele. Sul grafico vengono visualizzati i dati relativi agli scambi volumetrici di ogni singola candela (a seconda del timeframe impostato). La rappresentazione, come per il Biz Profile, è data tramite un istogramma verticale.
Fonte: Kimura Trading
Il Biz Order Flow (foto in alto) è così strutturato:
- Order Flow. Istogramma volumetrico verticale per ciascuna candela. Così come per il Biz Profile, gli scambi volumetrici sono indicati dalle barre orizzontali dell'istogramma. Più è profonda la barra, più scambi sono stati effettuati su quel determinato prezzo.
- POC Candela. Il POC (Point of Control) in questo caso è circoscritto ad ogni singola candela ed è indicato col colore giallo/arancio. Il POC indica la zona di maggior scambio volumetrico nella candela di riferimento.
- Agglomerato di POC. Più POC candela sullo stesso livello di prezzo creano una zona di alto scambio volumetrico che è traducibile col POC del Biz Profile visto in precedenza. In questo caso infatti le due zone combaciano alle perfezione.
- Vuoti Volumetrici. Come per il Biz Profile anche qui le zone con bassa concentrazione volumetrica vengono identificate con barre orizzontali dell'istogramma praticamente inesistenti.
Come si utilizzano gli indicatori
I due indicatori vanno utilizzati in combo. Il Biz profile per un'analisi più ampia infrasettimanale, il Biz Order Flow per individuare esattamente le zone di ingresso e di uscita su timeframe più bassi (5m-15m).
Col Biz Profile individuiamo le macro aree di maggior interesse per gli scambi volumetrici più ampi (POC giornarlieri), col Biz Order Flow vediamo, come se avessimo una lente di ingrandimento, come si comporta il prezzo all'interno di quelle aree (POC candela).
Generalmente un incremento di volumi sui minimi di una candela (o ancor meglio se con POC nelle ombre) corrisponde ad un fortissimo rifiuto dell'area in questione e preannuncia una possibile inversione di trend.
Grazie a questi due strumenti possiamo operare con maggior cognizione di causa e soprattutto con informazioni fondamentali alle quali normalmente non saremmo in grado di accedere.