I futures sul riso grezzo offrono un’esposizione diretta all’andamento dei prezzi di mercato, con specifiche standardizzate che ne facilitano la negoziazione. A differenza di altre commodity agricole come il grano o il mais, il Rough Rice è disponibile in un’unica versione contrattuale al CME Group. Vediamo tutti i dettagli.
Future Rough Rice: caratteristiche e specifiche
| Tipo |
Ticker |
Tick |
Valore Tick ($) |
Scadenze |
| Standard |
ZR |
0,005 $/cwt |
10 |
Gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre |
Il contratto Rough Rice Futures (ticker ZR) rappresenta 2.000 hundredweights, equivalenti a circa 91 tonnellate di riso grezzo. La quotazione avviene in dollari e centesimi per hundredweight (cwt), secondo lo standard utilizzato dal CME Group.
Il tick è pari a 0,005 dollari per cwt, ossia mezzo centesimo, con un valore monetario di 10 dollari per contratto. Sono disponibili sette contratti mensili, con scadenze a gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, che coprono un arco temporale di circa un anno e mezzo. La negoziazione termina il giorno lavorativo precedente al 15° giorno del mese di scadenza, in linea con le altre commodity agricole del CME.
Le contrattazioni elettroniche del Rough Rice Futures (ZR) su CME Globex si svolgono dalla domenica al giovedì, dalle 02:00 alle 16:00 ora italiana, mentre la sessione diurna va dal lunedì al venerdì, dalle 15:30 alle 20:20. Le pre-aperture si tengono la domenica dalle 23:00 alle 02:00 e dal lunedì al giovedì dalle 23:45 alle 02:00.
Future Rough Rice: vantaggi e rischi
Il future sul riso grezzo consentono agli operatori del settore agricolo e ai trader istituzionali di gestire l’esposizione ai movimenti dei prezzi globali del riso. La leva finanziaria rende questi strumenti efficienti per strategie di copertura e di speculazione, ma amplifica anche i potenziali rischi. Come per tutti i derivati, una corretta gestione del rischio, il monitoraggio delle scadenze e la conoscenza delle dinamiche di mercato sono fondamentali per operare in modo efficace.