Fare trading con l'AI: strategia completa e replicabile

Forecaster applica la logica di ChatGPT ai mercati. Scopri nel tutorial come sfruttare i pattern storici per una strategia di trading completa e replicabile

Siamo ormai abituati a interagire con l’Intelligenza Artificiale. Quando scriviamo una domanda a ChatGPT, riceviamo una risposta che sembra quasi umana, coerente e precisa. Ma ti sei mai chiesto cosa succede davvero "sotto il cofano"? E soprattutto, sapevi che quello stesso principio logico può essere utilizzato per anticipare i movimenti dei prezzi sui listini finanziari?

In questo tutorial esploreremo come il software Forecaster abbia mutuato il funzionamento dei Large Language Models (LLM) per applicarlo all'analisi tecnica, e vedremo una strategia operativa completa, dalla selezione dell'asset fino all'impostazione di Stop Loss e Take Profit.

1. Il Principio dei Token: dalle parole ai numeri

Per comprendere questa strategia, dobbiamo prima sfatare un mito su ChatGPT. L'AI non "sa" quello che dice e non possiede un cervello pensante. I programmatori hanno nutrito l'algoritmo con un'immensa quantità di testi presenti su internet, insegnandogli a dividere le frasi in token (pezzetti di parole, simili ai tasselli di un puzzle).

Immagina questa frase:

"La mamma è andata a fare la spesa e ha comprato il..."

Se dovessi completarla tu, cosa scriveresti? Probabilmente "latte". Perché? Non perché sia la risposta "giusta" in assoluto, ma perché statisticamente, analizzando miliardi di frasi simili online, la parola "latte" appare nel 90% dei casi dopo quella specifica sequenza. Solo raramente troverai "cioccolato" o "detersivo".

ChatGPT è un motore statistico che completa i pattern. Forecaster fa esattamente la stessa cosa, ma con i grafici.Invece di analizzare frasi, analizza sequenze di prezzi (candele, movimenti, ritracciamenti) per calcolare quale sia la continuazione più probabile.

2. La Funzione "Projection": Come prevedere il futuro guardando al passato

La funzione cuore di questa strategia si chiama Projection. Ecco come funziona il processo logico del software:

Analisi del Pattern Attuale: Il software prende in esame l'andamento recente di un titolo (es. gli ultimi 3 mesi di Nvidia o di un indice).
Ricerca Storica: "Torna indietro nel tempo" e scansiona decenni di storico per trovare tutti i casi in cui il prezzo si è mosso con un disegno (pattern) molto simile a quello attuale.
Calcolo Statistico: Una volta trovati, ad esempio, 10 casi simili nel passato, osserva cosa è successo dopo.

Se in 8 casi su 10 il titolo è salito e solo in 2 è sceso, abbiamo un dato statistico potente: c'è un 80% di probabilità storica che il pattern si risolva con un rialzo.

Come leggere il grafico di Forecaster

Quando apri una scheda Projection, vedrai tre linee principali che indicano cosa aspettarsi:

Linea Verde: La media di tutti gli andamenti rialzisti passati.
Linea Rossa: La media degli andamenti ribassisti.
Linea Blu (Caso più correlato): Il singolo evento del passato che assomiglia di più, quasi come una goccia d'acqua, al movimento attuale (ad esempio, un movimento specifico avvenuto nel 2018).

Attenzione: Questa non è una sfera di cristallo. È statistica pura. I mercati tendono a ripetersi, ma non c'è mai la certezza assoluta, solo una probabilità a favore.

3. La "Robustezza" del segnale: i 5 controlli fondamentali

Non tutte le proiezioni sono uguali. Per filtrare i segnali deboli da quelli solidi, Forecaster utilizza un indice di Robustezza (da 1 a 5 stelle). Per ottenere 5 stelle, l'analisi deve superare questi check:

Probabilità elevata: Lo scenario (rialzista o ribassista) è accaduto in più del 70% dei casi storici?
Significatività del movimento: Il movimento previsto è abbastanza ampio da uscire dal range attuale (massimi/minimi recenti) o è solo "rumore" laterale?
Allineamento del caso più correlato: Il caso storico più simile (linea blu) va nella stessa direzione della media probabilistica?
Consistenza dei pattern: Almeno il 70% dei pattern storici trovati disegna lo stesso tipo di movimento (es. ritracciamento, poi salita)?
Percorso del caso più correlato: il percorso della migliore corrispondenza è coerente con la media?

Solo quando vediamo tutte le spunte verdi e 5 stelle, abbiamo un segnale degno di nota per la nostra strategia operativa.

4. Tutorial Operativo: la Strategia Completa

Ora che conosci la teoria, passiamo alla pratica. Come si costruisce un trade vincente utilizzando questi dati? Utilizzeremo due strumenti combinati: il Quantum Screener e la Stagionalità.

Fase 1: Selezione delle opportunità (Screening)

Invece di cercare manualmente titolo per titolo, usiamo il Quantum Screener.

Imposta il filtro sull'indice che ti interessa (es. S&P 500 per avere alta liquidità).
Seleziona l'orizzonte temporale a 3 mesi.
Cerca sia opportunità Long (rialziste) che Short (ribassiste) per diversificare il rischio.

Il software ti mostrerà una classifica basata sul potenziale rendimento e sulla robustezza. Esempio pratico: Il software segnala il titolo FactSet (Long) con probabilità 100% e 5 stelle di robustezza, e Western Digital (Short).

Fase 2: Validazione tramite Stagionalità

Non entrare a mercato ciecamente solo basandoti sulla proiezione. Dobbiamo confermare l'idea con la Stagionalità. Apri la scheda stagionalità del titolo selezionato e cerca una correlazione alta.

La Regola del Semaforo Verde: Dobbiamo trovare una finestra temporale (es. ultimi 5, 10 o 25 anni) in cui la correlazione tra l'anno in corso e la media stagionale sia superiore al 70%.
Se la correlazione è bassa (es. 50%), scarta il titolo e passa al prossimo.
Esempio FactSet: La stagionalità a 5 anni non è correlata, ma quella a 25 anni ha una correlazione molto alta e mostra una tendenza rialzista storica in questo periodo dell'anno. Conferma Long.

Fase 3: Impostazione di Target e Stop Loss

Una volta validato il trade, dobbiamo decidere dove uscire. Per essere conservativi, non usiamo i target della Projection (che a volte possono essere estremi), ma le medie della Stagionalità.

Definizione del Target (Take Profit): Seleziona il periodo futuro sulla stagionalità. Se negli ultimi 25 anni, in quel lasso di tempo, il titolo ha fatto mediamente il +5%, quello sarà il tuo Target.
Definizione dello Stop Loss: Usa un rapporto rischio/rendimento fisso. Una regola semplice ed efficace è impostare lo Stop Loss alla metà del Target.
- Esempio: Se il Target è +5%, lo Stop Loss sarà a -2,5%.
- Esempio Short (Western Digital): Se la stagionalità a 3 anni (altamente correlata all'89%) indica un ritorno medio dell'11% in discesa, piazzeremo il Target a +11% e lo Stop Loss a 5,5%.

Conclusione

Questa metodologia elimina l'emotività e le congetture soggettive. Non stiamo cercando di indovinare cosa faranno le Banche centrali o come andrà l'economia globale. Stiamo applicando un approccio quantitativo basato su un principio semplice: la storia tende a ripetersi.

Proprio come ChatGPT prevede la parola successiva basandosi su miliardi di testi letti, noi usiamo Forecaster per individuare il pattern di prezzo più probabile basandoci su decenni di scambi finanziari.

Riepilogo dei passaggi: