La vigilanza bancaria della Banca centrale europea torna ad avvisare del rischio, per effetto della crisi legata alla pandemia di coronavirus, di "un aumento improvviso dei crediti deteriorati" che sono non "del tutto" ora emersi nei portafogli.
Lo afferma il presidente del Consiglio di vigilanza, Andrea Enria, illustrando i risultati dello SREP per il 2021 secondo cui l'attenzione dell'autorità si "è concentrata sull'adeguata classificazione e misurazione dei rischi nei bilanci bancari e sul grado di preparazione a gestire con tempestività i debitori in difficoltà". Per questo la BCE ha "comunicato alle banche un numero di raccomandazioni considerevolmente più elevato". Vediamo le priorità della vigilanza bancaria di Francoforte e i dettagli dell'analisi SREP.
Le priorità della vigilanza bancaria per il 2021
Le banche non devono aspettare la fine della moratoria sui prestiti per fare pulizia nei bilanci e far emergere i crediti con probabilità di non essere ripagati. Secondo Enria le moratorie, che sono utili per "dare respiro a banche e clienti", non dovrebbero essere prese come giustificazione per rimandare" la classificazione dei crediti come UTP.
Si deve evitare, ammonisce Enria, "un'impennata dei crediti deteriorati" alla scadenza delle misure. Le priorità di vigilanza bancaria della BCE per il 2021 sono "la gestione del rischio di credito, solidità patrimoniale, sostenibilità dei modelli imprenditoriali e governance".
La vigilanza della BCE ha deciso di mantenere "stabili" i requisiti e gli orientamenti complessivi SREP. E' quanto si legge in una nota al termine dell'analisi che verrà illustrata dal presidente Andrea Enria rilevando come i risultati" riflettono una precedente decisione della BCE di adottare un approccio pragmatico nella conduzione delle sue principali attività annuali a causa della pandemia di Covid-19. "Le banche - spiega Francoforte - mostrano capacità di tenuta, ma permangono vulnerabilità in diverse aree, in particolare in relazione al rischio di credito".
"Non si può affermare nulla di definitivo fino a quando le perdite indotte dalla pandemia non iniziano a materializzarsi. Una volta che ciò accadrà, e ove necessario, incoraggerei le banche a utilizzare tutto lo spazio di assorbimento delle perdite messo a loro disposizione e a non astenersi dall'attuare una strategia di gestione del rischio tempestiva e accurata a causa di problemi di capitale".
"Grazie alla rendicontazione ad hoc Covid-19 introdotta dall'EBA, abbiamo potuto monitorare mensilmente l''andamento operativo delle banche che vigiliamo. Abbiamo istituito una task force di monitoraggio Covid-19, attingendo alle competenze da tutti gli angoli della nostra organizzazione, per lavorare insieme per identificare rapidamente i punti di stress. Questo ci ha dato accesso a informazioni in tempo reale sugli effetti della pandemia sul settore bancario e ci ha permesso di prepararci in modo ottimale per affrontare le preoccupazioni", ha chiosato Enria.
I dettagli dell’analisi SREP
Le banche dell'area Euro hanno iniziato il 2020 con livelli patrimoniali significativamente più elevati e una resilienza al deterioramento economico molto maggiore rispetto alla grande crisi finanziaria. Misure politiche coordinate, comprese misure di vigilanza straordinarie, hanno fornito una protezione considerevole alle famiglie e alle imprese nonchè al settore bancario, scongiurando un’eccessiva prociclicità dallo shock indotto dalla pandemia.
Nel contesto dell'approccio della BCE, i requisiti patrimoniali SREP e gli orientamenti (escluse le riserve sistemiche e la riserva di capitale anticiclica) per il ciclo 2020 sono rimasti coerenti con il ciclo 2019, attestandosi intorno al 14% in media.
Anche il P2R è rimasto stabile, a una media intorno al 2,1% per lo SREP 2020, ad eccezione di alcuni casi, come quelli in cui le banche hanno ricevuto un P2R per la prima volta durante il ciclo SREP 2020 dopo essere state sottoposte alla supervisione diretta della BCE.
Allo stesso tempo, la componente Common Equity Tier 1 del P2R (P2R Cet1) è scesa all'1,2% dal 2,1% a causa della prealimentazione da parte della Banca centrale europea delle regole rivedute della direttiva sui requisiti patrimoniali.
Di conseguenza, la componente CET1 dei requisiti patrimoniali e delle linee guida SREP è scesa al 9,6%. Anche il P2G è rimasto stabile intorno all'1,4% a causa del rinvio al 2021 degli stress test a livello di UE coordinati dall'EBA, l’Autorità bancaria europea.