Spiegazione e chiarimenti sugli errori della ProRealTime

Buon pomeriggio traders,

Avrete sicuramente sentito durante i webinar del nuovo Forecaster e dell'autoDeVafraMe di errori della piattaforma ProRealTime, bene ma di cosa si tratta?

Facendo scorrere alcuni articoli ho notato che si è creato il chaos! Si è generata una nuvola di titubanza nei confronti della piattaforma in primis e sull'esattezza del Forecaster e Trading system con i relativi backtest.

Ora cercheremo io e Michele di spi+egarvi cosa sono questi errori e quanto pesano nei corrispettivi software.

Cosa sono questi errori? Si tratta di errori della ProRealTime nel riportare i dati PASSATI (non quelli recenti).

 

QUANTO INFLUISCE SUL FORECASTER?

Non influisce. Il Forecaster fa una media di movimenti, è il MOVIMENTO CHE CONTA, non quanto si muove, il valore effettivo non ci interessa. Se per assurdo venissero aggiunti 100 pips ad ogni candela del 2017  a noi non interessa, il grafico del movimento risulterebbe identico. È il ragionamento che ho esposto in un paio di articoli, non ci interessa se la previsione mostra picci enormi oppure piccoli, a noi interessano solo il movimento e il trend.

Gli errori veri e propri potete trovarli se scorrete i grafici giornalieri fino agli anni 2001 all'indietro. Noterete che li le barre annuali sono circa 252 (anche 235 qualche volta), invece quelle dal 2005 in poi sono 313. Ben 52 barre in più su un grafico giornaliero sono 2 mesi in più che vengono tagliati. Non preoccupatevi, se mai faceste medie a 20 tanto da arrivare ad avere quei dati sopra la previsione del presente, il Forecaster è stato programmato per fare le medie correttamente anche li.

 

QUANTO INFLUISCE SULL'AUTO-DEVAFRAME?

A questa domanda risponde giustamente Michele:

<<i dati influisco parecchio perchè aggiungere pips qua e la comporta valori errati di backtest in quanto verrebbero segnati target e stop non reali. Nonostante questo grazie al nuovo software per le ottimizzazioni riusciamo a fare backtest davvero precisi. I Trading System non hanno difetti e la PRT riporta i dati attuali in modo corretto.>>

 

MA COM'È POSSIBILE CHE CI SIANO QUESTI ERRORI NEI DATI PASSATI?

Il primo presentimento è che per velocizzare la piattaforma vengano semplicemente sintetizzati i dati passati. Non è un procedimento del tutto errato se ci pensate, ovviamente questo però interferisce con gli indicatori.

Spero di aver chiarito meglio la situazione. Sia Forecaster che autoDeVafraMe sono programmati per gestire questi errori e sono perfettamente funzionanti.

Fate pure tutte le domande che volete.

Ros (& Michele Bogliardi)

18 - Commenti

Luca Discacciati - 28 marzo 09:07 Rispondi

Grazie Ross per la spiegazione! Molto utile per fare un po' di ordine :-)

MAU 973 - 28 marzo 09:37 Rispondi

Chiarissimo !!! solo una considerazione, questa incongruenza dei dati precedenti il 2001 può farci continuare le nostre ottimizzazioni indipendenti di AutoDeVaFrame ? 

Rossano Montori - 28 marzo 09:48 Rispondi

Nessuno di voi riuscirà mai ad andare indietro fino ai dati del 2001 a meno che facciate backtest sul timeframe giornaliero. Quindi non pensateci neanche!

MAU 973 - 28 marzo 09:50 Rispondi

vero vero... non ci avevo pensato ! grazie Rossano

Alex Fosci - 28 marzo 10:02 Rispondi

Utile chiarimento Rossano!Grazie

Anche io avevo il dubbio che la mia ottimizzazione poi potesse non servire a nulla..

una volta che riesco a completarla, si intende.. ;DD

Michele Bogliardi - 28 marzo 10:03 Rispondi

Perfetto, spiegazione chiara e concisa. Bravo Rossano!

Marco Di Vita - 28 marzo 10:05 Rispondi

Torno a ripetere che abbiamo investito su un software di ottimizzazione perché vogliamo avere il top, in modo da poter offrire un servizio ultraprofessionale, ma la prorealtime rimane un ottimo strumento per ottimizzare, e la versione del Dax a 1 min lo dimostra. A proposito di Dax, le "vecchie" versioni della precedente tabella ci avrebbero fatto guadagnare se avessimo continuato ad usarle? Lo scoprirete questa sera durate la sessione, ospite Giuseppe Sardu, non mancate!

Alessandro Nannelli - 28 marzo 11:53 Rispondi

buongiorno, io ho il v3 attivo dal 7 marzo solo dax, 236 punti di gain...vai cosi

Angelo SCHIPANI - 28 marzo 12:13 Rispondi

Mi chiedevo però in che misura backtestare dati particolarmente "vecchi" possono influire su un sistema di trading che prende in considerazione timeframe dell'ordine di pochissimi minuti!??... a mio modo di vedere poco!!.. (o relativamente poco!!).. dato che le condizioni al contorno del "sistema che andiamo ad analizzare" sono spesso e volentieri profondamente cambiate!!... mi auguro un commento dal parte del "fisico" dott. Michele Bogliardi!    

Thomas Marzano - 28 marzo 13:46 Rispondi

In generale sto avendo alcune delusioni dalla ProRealTime anche per semplice operatività manuale.

L'altro giorno in diretta mi sono visto partire un trend e saltare pari pari il mio ordine stop di acquisto.
Le posizioni aperte, soprattutto nell'azionario, a volta ti mostra dei titoli, a volte altri.
Il grafico Banca IFIS lo vedete bene? Mi mancano dei pezzi (a fino a 10 giorni fa era perfetto)

Rossano Montori - 28 marzo 15:22 Rispondi

Guarda questo succede anche me spesso XD ordine pendente... chiamante vedo l’ombra della candela rompere la linea dell’ordine di 5/6 pips ma niente, non entra. Mistero ...

Alessandro Nannelli - 28 marzo 18:10 Rispondi

ciao, qualche titolo dei principali su h24 non si vedono anche a me. ma dal h4 in giu tutto ok...ig mi ha detto di sentire prt, lo faro' ma credo che un broker dovrebbe curare i clienti anche da questo punto di vista e non dire fate voi

pierpaolo servidei - 28 marzo 15:02 Rispondi

domanda (per michele bogliardi?):

nella V3 le righe 102 e 112:

   //SET STOP pTRAILING PointTrailingStop

devono rimanere commentate?

si devono, cioe', conservare le due barre //
oppure, come nel caso della riga 44,
le barre vanno cancellate?

(e, comunque, perche' ci sono delle righe di codice commentate?)

Michele Bogliardi - 28 marzo 20:10 Rispondi

Quelle righe devono rimanere commentate.
Si trovano all'interno del codice delle righe commentate perché potrebbe essere necessario una loro riattivazione per testare alcune funzionalità

pierpaolo servidei - 28 marzo 23:39 Rispondi

grazie michele

stefano toscano - 28 marzo 15:07 Rispondi

a proposito di strani comportamenti della prorealtime vi allego foto di oggi. : in alto quello che ha archiviato come fatto secondo il trading sistem v3 ,in basso il long e lo short effettivamente fatti.

I settaggi sono corretti . Le entrate sono giuste ma le chiusure di trade dopo 12 secondi ( entrambe ) come spiegarle.

Stesse cose miaccadevano con la V2...

grazie sopratutto a Michele se può darmi indicazioni 

stefano toscano - 28 marzo 15:08 Rispondi

foto

Michele Bogliardi - 28 marzo 20:12 Rispondi

Per questo tipo di errore la prego di contattare direttamente info@formazionetrading.com