Performance AutoDevaFrame

Performance AutoDevaFrame

Scrivo questo articolo per sapere la vostra opinione su una considerazione riguardante l’AutoDevaFrame.

Guardando la tabella con tutti i parametri, come sempre viene detto nei webinar, le prime versioni di ogni strumento sono le più performanti ma mi sembra di aver capito che quella performance sia basata solo sul guadagno.

A mio parere occorrerebbe relazionarla anche al tempo in cui si ottiene quel guadagno ed al capitale minimo da investire per poter “far girare” un determinato strumento.

Secondo la mia teoria, riferendoci ad una singola versione di un singolo strumento (Es: DAX A short), per individuare il capitale minimo necessario bisognerebbe sommare il DD massimo riportato nella tabella e il margine richiesto.

Credo sia importante sommare il DD perché, nel peggiore dei casi, il momento in cui avvio l’ AutoDevaFrame potrebbe coincidere con il momento di massimo DD. Questo discorso nasce per chi, come me ha un capitale ridotto e deve scegliere quale strumento preferire agli altri.

Sarebbe bello avere un altra colonna della tabella dove un numero normalizzato indichi la reale performance che tenga conto anche di questi fattori.

Ho provato a pensare ad una formula che relazioni i parametri ma non sono sicuro del mio ragionamento soprattutto perché il tempo non ha un’incidenza uniforme sul guadagno. Formula: Performance= Guadagno/ ((DD+margine)x mesi) Grazie in anticipo

9 - Commenti

Andrea Bonino - 10 marzo 15:20 Rispondi

Ciao Nicolò

Mi trovi d'accordo sul metodo di scelta degli strumenti da far girare....anche perchè spesso ci sono ottimizzazioni stupende che però hanno per contro magari drawdown difficili da digerire per conti modesti.

Punto sempre a minimizzare il drawdown e se devo dirla tutta cerco strumenti che abbiano un numero di stoploss consecutivi non superiore a 2/3 correlato ovviamente al drawdown.

Infatti in una mia risposta ad un articolo sull'auto DeVafraMe chiedevo se era possibile inserire nella tabella risultati ottimizzazione anche la colonna del drawdown e quella dei trade consecutivi in stoploss. 

Secondo me sarebbe di grande aiuto nell'analisi della equity quando ognuno di noi esegue un'ottimizzazione per evitare di dover aprire innumerevoli equity che magari verrebbero scartate a priori buttando l'occhio su questi due parametri.....non è sempre detto che una buona % di profitto sia anche così valida come drawdown e % di successo nei trade. A meno che non si abbia un capitale tale da poter pensare solo al profitto nel lungo termine.

Ciao

Nicolò Calafiore - 11 marzo 14:25 Rispondi

Ciao Andrea, 

Sono felice che abbiamo la stessa idea! Mi sembra ottimo guardare anche il numero di stoploss consecutivi, questo aspetto non l'avevo considerato quindi grazie della tua risposta

Marco Di Vita - 10 marzo 16:21 Rispondi

Ciao Nicolò, sono assolutamente d' accordo con te. Non molto tempo fa, Luca Discacciati mi chiedeva una tabella tramite la quale un utente possa scegliere che tipo di strumento utilizzare e con quale capitale, in base al draw down, ecc.

La "cosa", é quindi assolutamente in cantiere, ma purtroppo i mille problemi di natura tecnica delle piattaforme hanno rallentato il lavoro in modo esagerato, e credo tu capirai che la prima cosa da fare é preoccuparsi che l' autoDeVafraMe funzioni a dovere, dato che secondo me prima di fare le cose belle é necessario rendere le cose efficaci.

Un saluto Marco

Nicolò Calafiore - 11 marzo 14:31 Rispondi

Ciao Marco,

Sisi sono assolutamente d'accordo che prima di pensare a queste "finezze" occorre che l'AutoDevaFrame funzioni bene e anzi approfitto per ringraziarvi del tempo e della costanza che mettete in questo progetto.

 

Andrea Dini - 10 marzo 18:00 Rispondi

Anch'io ragionavo in merito credo che performance = guadagno -(DD+margine)/mesi      dovrebbe funzionare .

Secondo me però dovremmo guardare bene anche la % dei trade vincenti perché comunque sono statistiche e forse nn rispecchiano bene il futuro e fare un guadagno con 80% di trade vincenti anche se la percentuale nn sarà rispettata andrà comunque bene mentre uno strumento che fa il guadagno con il 40% di trade poi non li ottiene .....

Non so ditemi voi dico una boiata o condividete ???

Nicolò Calafiore - 11 marzo 14:34 Rispondi

Ciao Andrea,

L'aspetto della % di trade è assolutamente da considerare e nella formula che ho proposto manca quindi ci studierò ancora su.

Grazie della tua risposta

 

Alessandro Nannelli - 10 marzo 18:12 Rispondi

per ora faccio girare solo il dax proprio per il dd rispetto agli altri strumenti

Ersin Trader - 10 marzo 22:36 Rispondi

Buonasera,

non sono un esperto di matematica, però mi sembra che l'equazione proposta risulti un po troppo semplificata in quanto non comprende effettivamente tutti i parametri che noi guardiamo nei risultati del backtast, quindi numero di trades (che quindi ci da un'idea di quante operazioni ci possiamo aspettare in un determinato periodo), percetuale di questi trade che hanno successo (cosa che si complica con il trailing, in quanto il successo di un'operazione è troppo variabile rispetto ad un altra: un'operazine si puà definire di successo se non chiude perdita, indipendentemente che il trailing ci abbia fatto guadagnare 5 punti oppure 150); nella formula "performance=guadagno/((dd+margine)*mesi)" in realtà il guadagno ottenuto dai backtest non è già compreso il drowdown? (sia che sia in periodo intermedio o ancora in corso): quindi il dd compare sia al numeratore che al denominatore, è corretto?

Detto questo che può anche non essere condivisibile, per quanto riguarda il capitale da investire su ciascun strumento, è daricordare che si deve tenere in considerazione che il futuro possa non rispettare il passato, e quindi ci potrebbe essere un momento di DD superiore a quello previsto (cosi come al contrario anche il guadagno potrebbe essere superiore).

 

Concludendo, io penso che si possa semplicemente vedere il drowdown e capire se si è disposti ad investire questa cifra ed aspettare (mentre si cercano a settaggi migliori) i risultati.

 

Nicolò Calafiore - 11 marzo 14:56 Rispondi

Ciao,

Si effettivamente bisognerebbe considerare anche la % di trade perchè è un parametro che dà un'indicazione importante all'analisi della perdormance di uno strumento quindi l'equazione è sicuramente incompleta.

Detto questo è vero che il DD è compreso nel guadagno quindi compare sia al numeratore che al denominatore ma non ho trovato altro modo per considerarlo. Se volessimo calcolare il capitale minimo necessario per ogni strumento bisogna infatti vedere il DD come il termine di maggior incidenza perchè, nel peggiore dei casi, potremmo partire proprio con la massima perdita. 

E' anche vero che non è saggio far partire uno o più strumeti se il capitale disponibile è pari al minimo richiesto perchè ovviamente nessuno ci garantisce che il mercato si riperterà fedelmente al passato però in un discorso puramente statistico sarebbe bello avere un indicatore di performance completo ed univoco. Ad esmpio: se per assurdo nella tabella avessimo tutti strumenti con pari DD e stessa percentuale di trade, tutti faremmo partire quelli che promettono il guadagno più alto nel minor tempo. Nella realtà le cose di complicano perchè ogni strumento ha parametri diversi ma rimango dell'idea che ci sia un calcolo che possa stilare una sorta di classifica degli strumenti più performanti.

Grazie mille della tua risposta