Confronto AutoDeVafraMe V3 <-> V1 sul DAX - Aggiornamento

ciao a tutti

pubblico oggi l'aggiornamento della tabella di confronto tra le prestazioni dei TS ADVM nelle versioni V1 e V3, limitatamente al DAX, come risulta dalle trade che mi si sono chiuse nella PRT IG del mio conto; i dati riguardano le 3 settimane in cui tali versioni sono rimaste a mercato contemporaneamente (5 marzo .. 23 marzo).

Approfitto anche per dire che, Andrea Bottino (che ringrazio anche a nome di tutti), mi ha segnalato un mio errore di attribuzione di una trade inserita nella tabella precedente. Per la precisazione, la trade della V3 DAX del 20 marzo (32.50€) erroneamente attribuita al TS Short, è stata spostata correttamente al TS Long.

Come potete vedere, rispetto alle prestazioni evidenziate nella tabella pubblicata precedentemente (aggiornata alle ore 16:00 del 21 marzo), il TS V1 (soprattutto lo Short a 2 minuti) ha avuto un fortissimo scatto d'orgoglio, riportandosi su prestazioni decisamente MOLTO BUONE.

Adesso veniamo ad un compito più difficile, ovvero nell'interpretazione dei dati in tabella. Mi cimento quindi in una mia personalissima valutazione.

Prima di tutto, per fare un confronto più omogeneo tra le versioni V1 e V3, va osservato che la V3 va a mercato con ben 8 contratti (4 Long e 4 Short), mentre la V1 ne usa solo 2 (1 Long e 1 Short), con un rapporto di 4:1. Per confrontarli "a pari forze", dovremmo quindi moltiplicare per 4 le prestazioni del V1.

Così facendo, la versione V1 otterrebbe una cifra totale pari a 235,20€ x 4 = 940.80€; questa cifra è comunque inferiore a quella del V3 (1.223,40€), ma è del suo stesso ordine di grandezza (anche valutando la dimensione del campione di sole 3 settimane).

Una prima valutazione mi porta quindi a dire che la versione V1 sia più eclettica della V3, in quanto si presta sia a conti più piccoli (utilizzando 1 solo contratto) che devono stare più attenti ai DD, sia a conti più corposi (utilizzando più contratti) che puntano al guadagno finale.

Ritengo altresì molto importante raffrontare non solo il guadagno finale, ma il modo in cui le due versioni ci arrivano: confrontare cioè tra loro le relative equity.

Ho quindi costruito un grafico (excel) con le equity. Da questo si nota che la equity della V1 è decisamente più lineare ed affidabile, mentre quella del V3 è passata attraverso grandi oscillazioni che l'hanno riportata più volte addirittura in perdita (e che, come detto, si è ripresa solo negli ultimi 3 giorni della settimana appena conclusa).

Da quanto detto, sembrerebbe quindi che la versione V1 abbia caratteristiche più attrattive della V3, che solo una valutazione su un periodo più lungo potrebbe confermare o meno.

E qui veniamo alla parte sicuramente più difficile, almeno per me. Ovvero, visto che comunque entrambe le versioni guadagnano (e anche bene), chi ha il coraggio di lasciarne a mercato una sola, togliendo dal mercato l'altra (e quale)?

Ai posteri l'ardua sentenza.

un saluto a tutta la community

5 - Commenti

Marco Di Vita - 26 marzo 09:40 Rispondi

Grande Giuseppe!!! Vi ricordo che Giuseppe sarà ospite alla prossima sessione del Mercoledì sull'autoDeVafraMe, non potete mancare!

Andrea Bottino - 26 marzo 10:38 Rispondi

Grazie del lavoro svolto

Puoi continuare a pubblicare i dati  poiché sono un ottimo punto di riferimento ?

Visto che col conto hai la possibilità di verificare molti strumenti 

Ancora grazie a te

Andrea

Alex Fosci - 26 marzo 13:20 Rispondi

Grazie bellissima analisi Giuseppe! Top!

LUIGI CIPRIANI - 26 marzo 19:41 Rispondi

Scusate ma credo che nell’articolo si sia scritto V1 intendendo V3 e viceversa, almeno è quel che appare osservando il grafico.

giuseppe sardu - 27 marzo 01:14 Rispondi

Come segnalatomi da Luigi Cipriani, ho commesso più volte l'errore di scambiare i ruoli della V1 e della V3 nel mio articolo.

Pubblico quindi il testo corretto dell'articolo; i grafici invece rimangono gli stessi.

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ciao a tutti

pubblico oggi l'aggiornamento della tabella di confronto tra le prestazioni dei TS ADVM nelle versioni V1 e V3, limitatamente al DAX, come risulta dalle trade che mi si sono chiuse nella PRT IG del mio conto; i dati riguardano le 3 settimane in cui tali versioni sono rimaste a mercato contemporaneamente (5 marzo .. 23 marzo).

Approfitto anche per dire che, Andrea Bottino (che ringrazio anche a nome di tutti), mi ha segnalato un mio errore di attribuzione di una trade inserita nella tabella precedente. Per la precisazione, la trade della V3 DAX del 20 marzo (32.50€) erroneamente attribuita al TS Short, è stata spostata correttamente al TS Long.

Come potete vedere, rispetto alle prestazioni evidenziate nella tabella pubblicata precedentemente (aggiornata alle ore 16:00 del 21 marzo), il TS V1 (soprattutto lo Short a 2 minuti) ha avuto un fortissimo scatto d'orgoglio, riportandosi su prestazioni decisamente MOLTO BUONE.

Adesso veniamo ad un compito più difficile, ovvero nell'interpretazione dei dati in tabella. Mi cimento quindi in una mia personalissima valutazione.

Prima di tutto, per fare un confronto più omogeneo tra le versioni V1 e V3, va osservato che la V1 va a mercato con ben 8 contratti (4 Long e 4 Short), mentre la V3 ne usa solo 2 (1 Long e 1 Short), con un rapporto di 4:1. Per confrontarli "a pari forze", dovremmo quindi moltiplicare per 4 le prestazioni del V3.

Così facendo, la versione V3 otterrebbe una cifra totale pari a 235,20€ x 4 = 940.80€; questa cifra è comunque inferiore a quella del V1 (1.223,40€), ma è del suo stesso ordine di grandezza (anche valutando la dimensione del campione di sole 3 settimane).

Una prima valutazione mi porta quindi a dire che la versione V3 sia più eclettica della V1, in quanto si presta sia a conti più piccoli (utilizzando 1 solo contratto) che devono stare più attenti ai DD, sia a conti più corposi (utilizzando più contratti) che puntano al guadagno finale.

Ritengo altresì molto importante raffrontare non solo il guadagno finale, ma il modo in cui le due versioni ci arrivano: confrontare cioè tra loro le relative equity.

Ho quindi costruito un grafico (excel) con le equity. Da questo si nota che la equity della V3 è decisamente più lineare ed affidabile, mentre quella del V1 è passata attraverso grandi oscillazioni che l'hanno riportata più volte addirittura in perdita (e che, come detto, si è ripresa solo negli ultimi 3 giorni della settimana appena conclusa).

Da quanto detto, sembrerebbe quindi che la versione V3 abbia caratteristiche più attrattive della V1, che solo una valutazione su un periodo più lungo potrebbe confermare o meno.

E qui veniamo alla parte sicuramente più difficile, almeno per me. Ovvero, visto che comunque entrambe le versioni guadagnano (e anche bene), chi ha il coraggio di lasciarne a mercato una sola, togliendo dal mercato l'altra (e quale)?

Ai posteri l'ardua sentenza.

un saluto a tutta la community

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e scusatemi per l'inconveniente