Confronto ADVM V3 <-> V1 sul DAX - Aggiornamento al 28 marzo

ciao a tutti,

in considerazione di alcuni fatti, ovvero:

- ieri il webinar del mercoledì non si è potuto tenere

- ci sono state nuove trade concluse a mercato

- il precedente articolo era affetto da errori, poi corretti (grazie alla segnalazione di Luigi Cipriani)

ho deciso di pubblicare un aggiornamento del precedente articolo, come se fosse stato scritto oggi per la prima volta, col testo corretto e aggiornato a tutto il 28 marzo (ieri). Ovviamente anche la tabella ed il grafico delle equity sono aggiornati alla stessa data.

Questo aggiornamento potrà essere così utilizzato più comodamente da me e Marco Di Vita durante il webinar che si terrà domani sera, in sostituzione di quello mancato di ieri.

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ciao a tutti
pubblico oggi l'aggiornamento della tabella di confronto tra le prestazioni dei TS ADVM nelle versioni V1 e V3, limitatamente al DAX, come risulta dalle trade che mi si sono chiuse nella PRT IG del mio conto; i dati riguardano più di 3 settimane in cui tali versioni sono rimaste a mercato contemporaneamente (5 marzo .. 28 marzo).


Approfitto anche per dire che, Andrea Bottino (che ringrazio anche a nome di tutti), mi ha segnalato un mio errore di attribuzione di una trade inserita in una tabella precedente. Per la precisazione, la trade della V3 DAX del 20 marzo (32.50€) erroneamente attribuita al TS Short, è stata spostata correttamente al TS Long.


Come potete vedere, rispetto alle prestazioni evidenziate in una tabella pubblicata precedentemente (aggiornata alle ore 16:00 del 21 marzo), il TS V1 (soprattutto lo Short a 2 minuti) ha avuto un fortissimo scatto d'orgoglio, riportandosi su prestazioni decisamente MOLTO BUONE. Mentre nei primi due giorni della settimana corrente, le prestazioni di entrambe le versioni sono rimaste sostanzialmente “in linea”.


Adesso veniamo ad un compito più difficile, ovvero nell'interpretazione dei dati in tabella. Mi cimento quindi in una mia personalissima valutazione.


Prima di tutto, per fare un confronto più omogeneo tra le versioni V1 e V3, va osservato che la V1 va a mercato con ben 8 contratti (4 Long e 4 Short), mentre la V3 ne usa solo 2 (1 Long e 1 Short), con un rapporto di 4:1. Per confrontarli "a pari forze", dovremmo quindi moltiplicare per 4 le prestazioni del V3.


Così facendo, la versione V3 otterrebbe una cifra totale pari a 344,10€ x 4 = 1.376,40€; questa cifra è comunque inferiore a quella del V1 (1.583,10€), ma è del suo stesso ordine di grandezza (anche valutando la dimensione del campione di sole circa 3 settimane).


Una prima valutazione mi porta quindi a dire che la versione V3 sia più eclettica della V1, in quanto si presta sia a conti più piccoli (utilizzando 1 solo contratto) che devono stare più attenti ai DD, sia a conti più corposi (utilizzando più contratti) che puntano al guadagno finale.


Ritengo altresì molto importante raffrontare non solo il guadagno finale, ma il modo in cui le due versioni ci arrivano: confrontare cioè tra loro le relative equity.


Ho quindi costruito un grafico con le equity. Da questo si nota che la equity della V3 è decisamente più lineare ed affidabile, mentre quella della V1 è passata attraverso grandi oscillazioni che l'hanno riportata più volte addirittura in perdita (e che, come detto, si è ripresa solo dagli ultimi 3 giorni della settimana scorsa).


Da quanto detto, sembrerebbe quindi che la versione V3 abbia caratteristiche più attrattive della V1, che solo una valutazione su un periodo più lungo potrebbe confermare o meno.


E qui veniamo alla parte sicuramente più difficile, almeno per me. Ovvero, visto che comunque entrambe le versioni guadagnano (e anche bene), chi ha il coraggio di lasciarne a mercato una sola, togliendo dal mercato l'altra (e quale)?


Ai posteri l'ardua sentenza.


un saluto a tutta la community

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10 - Commenti

Rossano Montori - 29 marzo 21:06 Rispondi

Mi mangio le mani perchè se avessi attivo il mio eur/usd in V3 avresti circa 25 target puliti, pochi pips ma sicuri. Questo ti aiuterebbe ulteriormente a confermare la tua tesi che il V3 va bene per conti più contenuti e che devono stare attenti al DD.

Mi guaderò la registrazione del webinar di domani poi durante il weekend! 

Giuseppe complimenti sempre per i report :)

giuseppe sardu - 29 marzo 21:55 Rispondi

ciao Rossano,

in effetti io ho messo a mercato, su un conto demo, tutti i TS inseriti in tabella (tranne il DAX che è già su un conto reale). In particolare, sul tuo TS su EUR/USD, da lunedì ho ottenuto già 6 target con 0 stop, totale +27.96€

Totale di tutti i TS da lunedì >200€ (finti)

nel week-end deciderò quali mettere sul conto reale

un saluto

Marco Di Vita - 29 marzo 22:35 Rispondi

Ciao Rossano, quindi da quando l' hai avviato non hai preso neanche uno stop?!

Ci fai un articolo con un resoconto di questa versione dell' EUR/USD long, magari con un piccolo grafico dell' operatività?!?!

 

Alessandro Magni - 30 marzo 01:42 Rispondi

Ciao Rossano, una domanda in merito al tuo eur/usd: lo hai controbilanciato attivando un altro contratto dello short da 5min, o lo fai girare "liberamente", senza short? Grazie.

Marco Di Vita - 30 marzo 09:01 Rispondi

Niente short , ho deciso di metterlo in tabella "in solitaria" vista la bontà del settaggio

Rossano Montori - 30 marzo 09:35 Rispondi

Si Marco preparo l’articolo. Devo fare due conti perchè ce l’ho attivo da 1 mese ormai però una settimana fa l’ho stoppato e l’ho fatto ripartire con più size.

Nessuno stop? Se intendiamo lo stop stop a 50 punti no nessuno. Se non erro ha chiuso 3/4 volte in pari. Come sapete ha lo starttrailingstop 5 e pointtralingstop 5 quindi fin ora mi è successo di chiudere l’operazione in pari e quidi pagarci sopra solo lo spread. È successo di rado ed è l’unico tipo di “stop” preso fin ora.

Preparo l’articolo... col il numero totale di target nelle varie date. In più vi faccio vedere il backtest partendo dal mese scorso così dovrebbe mostrarmi tutta l’operatività a fatta.

Angelo SCHIPANI - 29 marzo 23:26 Rispondi

..Non capisco questa affermazione!..."mi mangio le mani".......  puoi sempre applicarlo una seconda volta!!))... io ho fatto così ... avevo il long con una size di 1 contratto ..... ne ho aperto un altro di long con size di 2 contratti ... e per il momento devo dire che va tutto bene!!!))...  o forse non ho capito qualcosa!!??

Rossano Montori - 30 marzo 09:31 Rispondi

Non mi mangio le mani xD Era così per dire perchè sta performando molto bene e siccome nella tabella di V3 ce n’è solo uno diciamo che poteva entrare molto bene a supporto del dax 1min.

Maurizio Neri - 30 marzo 09:10 Rispondi

Gran bel lavoro Giuseppe.

Do il mio contributo come utilizzatore dei settaggi di Rossano su EUR USD, sono veramente fantastici, l'unica volta che hanno preso un stop di fatto era lo spread non di più. 

Quindi ancora una volta bravo Rossano

Angelo SCHIPANI - 30 marzo 11:39 Rispondi

...@Rossano... molto bene è un eufemismo!!))))... è micidiale!!!))).... l'ho attivato in reale da 14 Marzo... fino ad ora 16 trade di cui 13 gain in profit e 3 in loss!!)))... per questo ho aumentato la size!!)))... speriamo bene e con tutti gli scongiuri!!!