autoDeVafraMe V3 tsp, insieme più forti e più profittevoli!!

Buon giorno a tutti, durante l' ultima sessione dedicata all' autoDeVafraMe, vista la lentezza delle ottimizzazioni dovuta al nuovo trailing stop programmato, abbiamo deciso di dividerci i compiti, anche per evitare di ottimizzare lo stesso strumento in più persone....

Quelli che vedete in tabella sono gli strumenti già assegnati, e chi volesse ottimizzare uno strumento, può semplicemente scegliere uno strumento qualsiasi logicamente di quelli non presenti in tabella, e scriverlo nei commenti, così che successivamente verrà inserito.

In questo modo avremo più strumenti a disposizione nel più breve tempo possibile!!!

Raccomando a chi vuole ottimizzare uno strumento con il nuovo autoDeVafraMe V3 tsp di seguire i principi validi per un ottimizzazione corretta che abbiamo visto durante l' ultima sessione che trovate QUI

Inoltre aggiungo che é preferibile ottimizzare uno strumento nelle fasi di mercato più avverse, cioé le fasi in cui i prezzi lateralizzano oppure si muovono nella direzione opposta alla direzione dello strumento che stiamo ottimizzando, e durante tutti questi mesi di lavoro ho appurato che é proprio questo principio che ne determina il successo. ( Detto in breve, se funziona in lateralità e con il mercato contro figuriamoci se non funziona nella direzione di mercato favorevole....)

In allegato all' articolo trovate anche la prima immagine della tabella demolab dedicata all' autoDeVafraMe V3 tsp.

Mi raccomando non siate timidi e scrivete nei commenti gli strumenti che volete ottimizzare, sono sicuro che da qualche parte si nasconde la gallina dalle uova d' oro!!!

Un saluto Marco

 

 

55 - Commenti

Enrico Lanati - 08 marzo 22:09 Rispondi

Grandi ragazzi!!! Che figata!!! Continuate cosi!!!

Christian Surini - 08 marzo 22:21 Rispondi

Ciao Marco, ho appena finito di guardare il webinar di ieri sera perchè il Mercoledì sono sempre impegnato. Sono disponibile a testare uno strumento dimmi tu quale! Aspettare gli altri  mi sembrerebbe di fare la sanguisuga. Visto che si parlava di creare un gruppo e settimana scorsa qualcuno accennava ad gruppo telegram, mi permetto di segnalare che ho avuto esperienze per un altro progetto con Bruno Moltrasio di un gruppo del genere con 100 persone ed alla fine è stato chiuso perchè era un delirio, infatti essendo una metodologia troppo immediata, qualsiasi cosa passava per la mente o qualsiasi apparente problema veniva esposto con il risultato di centinaia di messaggi al giorno.Opterei per una sezione dedicata all'interno della sezione "trading automatico". Grazie..

Marco Di Vita - 09 marzo 08:27 Rispondi

Ciao Christian, allora a te assegno il naturale gas, buon lavoro!

Rossano Montori - 08 marzo 22:55 Rispondi

Bella vita con Marco Di Vita XD

Manca poco ad eur/jpy. Poi mi scelgo qualcosa non in tabella, il gold magari.

Christian Bianchi - 09 marzo 08:35 Rispondi

Ciao a tutti, sto facendo degli studi paralleli per vedere di trovare un modo efficace e mirato per le analisi. Mi sono chiesto se ci fosse un timeframe ottimale sullo strumento da backtestare. Ora vi spiego cosa sto provando a fare:

i settaggi sul dax a 1 min sembrano buoni e la strategia robusta, sul minuto, il dax si muove di circa 4,6 punti a candela, per avere lo stesso movimento di circa 4 punti sul EUR/USD, le candele devono essere di 15 minuti. Quindi sto facendo un backtest long su eur/usd 15 minuti, utilizzando anche il walk forward. Ho studiato a fondo il walk forward e credo sia un'ottimo strumento per backtestare , si possono trovare settaggi più "morbidi" ma più affidabili in futuro senca incombere nella sovraottimizzazione. Per ora preferisco concentrarmi su questo che se funziona o riesco a trovare qualcosa di positivo, magari si può andare più spediti anche con le analisi future.

Mi sono anche chiesto ogni quanto tempo rivedere i settaggi per continuare a mantenere il programma efficente. Dipende dal timeframe. Per esempio secondo me, uno strumento come il dax a 1 min. andrebbe rivisto ogni 2 settimane per capire se i settaggi sono ancora performanti o se necessitano di una "ritoccatina" senza andare a fare però una sovraottimizzazione. Ovviamente, più è alto il timeframe, meno frequenti saranno le revisioni.

Spero vivamente che tutti i miei studi (e i mal di testa) portino a qualcosa di buono.

Buon trading a tutti.

Marco Di Vita - 09 marzo 12:07 Rispondi

Bravo Christian, a studio concluso fammi sapere.

Un saluto Marco

THOMAS MARTINI - 09 marzo 08:48 Rispondi

Buon giorno ragazzi, dopo aver lanciato l'idea mercoledì ho fatto "Fogone" clamorosamente, ho riguardato ora il webinar, io sto rifacendo i test di una versione del Gold a 2 min di qualche tempo fa, la versione long è quasi pronta ed ho iniziato con i test dello short...

p.s nei conti dovremmo mettere anche la quota d'ammortamento di un pc nuovo all'anno...

Marco Di Vita - 09 marzo 12:08 Rispondi

Ottimo Thomas, appena é pronto pubblica l' articolo!

Un saluto Marco

THOMAS MARTINI - 09 marzo 16:10 Rispondi

Ciao Marco, fatto curioso...ho lanciato la nuova versione del Gold a 2 min Long che ho trovato, mi ha fatto lo stesso scherzetto di entrare e di uscire istantaneamente...i settaggi sono da "modus operandi" prestabilito...Domanda:

Non è che sull'oro visto che ha un ordine di grandezza in più bisogna mettere il target a 123 anzichè a 1234, forse era troppo distante e non riusciva a mettere il target???

Un saluto.

 

Marco Di Vita - 09 marzo 18:25 Rispondi

Credo proprio di si....

Marco Di Vita - 09 marzo 18:58 Rispondi

Thomas comunicami i dati, cosi li metto nella nuova DemoLab per il V3!!!!

THOMAS MARTINI - 12 marzo 11:22 Rispondi

Freschi freschi...

Gold SHORT 2 min

Periodo continuo   0

Start Time   093000

Finish Time 133000

Rialzo   0

Ribasso   1

Stoptarget    1

Target price   300

Stop loss   10

Max loss  400

Val Frame 1    74

Val frame 2    78

Start trailstop    3

Point trailstop    8

Profit 1585 p.ti

D.D 290 p.ti

Periodo di calcolo = 6 mesi.

numero contratti 10.

 

Gold Long 2 min

Periodo continuo    0

start time 134000

finish time 182000

rialzo 1

ribasso 0

stoptarget 1

target price 300

stoploss 9

max loss 300

val frame 1       8

val frame 2     303

starttrailstop    6

pointtrailstop   4

Profit  1640 p.ti

D.D 298 p.ti

 

numero contratti 10

 

Si poteva guadagnare un pò di più a scapito di un D.D maggiore oppure il contrario, ho scelto la versione "Compromesso"...

Un saluto.

 

 

jack Palma - 12 marzo 21:26 Rispondi

Ciao Thomas, riesci a mandare la videata del report?

THOMAS MARTINI - 13 marzo 11:30 Rispondi

ecco...

jack Palma - 09 marzo 11:28 Rispondi

Marco per i test teniamo il Time tra 1 min e massimo 15 min?

Marco Di Vita - 09 marzo 12:09 Rispondi

Diciamo che partiamo da 1 minuto e se non funziona si sale di time frame....

Un saluto Marco

Raffaele Pavan - 09 marzo 13:26 Rispondi

Salve ragazzi,

mi metto anche io a disposizione per lavorare su uno strumento così da aiutare la comunity ed essere parte integrante del progetto. Quindi attendo disposizioni!!

E poi chi è che aveva detto che Marco offre la cena di pesce a tutti quelli che lavorano in questo grande progetto?!?!

Marco Di Vita - 09 marzo 18:27 Rispondi

Io organizzo ma paga Enrico visto che é ricco ed aristocratico....

Marco Di Vita - 09 marzo 18:29 Rispondi

Ok Raffaele, allora a te assegno il rame! (dovrebbe essere il copper...)

Raffaele Pavan - 10 marzo 10:26 Rispondi

Ehia, mi sembra che con Enrico caschiamo male!!!! Anche se stiamo facendo un lavoro GRANDIOSO!!

 

Raffaele Pavan - 10 marzo 10:29 Rispondi

Ok Marco, mi metto al lavoro sul Copper!!!!

Raffaele Pavan - 09 marzo 14:21 Rispondi

Salve ragazzi,

mi metto anche io a disposizione per lavorare su uno strumento così da aiutare la comunity ed essere parte integrante del progetto. Quindi attendo disposizioni!!

E poi chi è che aveva detto che Marco offre la cena di pesce a tutti quelli che lavorano in questo grande progetto?!?!

giuseppe sardu - 09 marzo 16:50 Rispondi

Caro Marco,

anche per riassumere le metodologie per arrivare ad una ottimizzazione accettabile, vorrei chiedere alcuni chiarimenti:

1) si parte p. es. dal TF 1 min

2) su tale TF si impostano i parametri di ottimizzazione come hai precisato nell'ultimo webinar (STOPLOSS da 20 a 80 passo 20; VALF1 da 1 a 201 passo 20; idem VALF2; START TSP da 5 a 50 passo 15; idem POINT TSP) in modo da stare in meno di 10.000 possibili combinazioni. Si parte p. es. con il LONG

3) una volta ottenuta una prima tabella di ottimizzazione, si procede con un ottimizzazione più di dettaglio (vedi quanto chiesto più avanti)

4) il processo va poi ripetuto per lo SHORT

4) per ognuna delle due direzioni, se il risultato finale è accettabile ci si ferma, altrimenti si passa a TF più alti.

Marco, dimmi se l'iter descritto è giusto, ma soprattutto dimmi come trattare la prima tabella ottenuta per fare il processo di ottimizzazione di dettaglio. se c'è qualche tuo vecchio video al proposito, dimmi qual'è.

ciao e grazie

Marco Di Vita - 09 marzo 18:37 Rispondi

Ciao Giuseppe, si é corretto, al massimo se non va si puo rifare un tentativo sullo stesso tf partendo da 11 E 12 per i frame, e da 10 per i valori di trail.

Invece per affinare la prima ottimizzazione se ha dato valori accettabili, guarda nel corso completo che trovi QUI

Un saluto Marco

Andrea Dini - 09 marzo 17:33 Rispondi

Marco io proverei ad ottimizzare EUR/GBP che ne dici ?

volevo anche fare una considerazione che nell otimizzazione certo quasi sempre il sistema mi cerca stoploss piu alti in modo che se ne prendano meno ma se cercavamo con il v3 di guadagnare un po meno e magari con dei drowdawn piu bassi direi che in fase di otimizzazione non esagerare nell'alzare lo stoploss..... cosa ne pensi è giusto o dico una boiata? 

Marco Di Vita - 09 marzo 18:40 Rispondi

No,é giusto, guarda i valori che ho indicato nella sessione. Per quanto riguarda lo strumento eur/gbp si muove un pò poco, trova qualcosa che si muove di più, qualsiasi cosa, non per forza il forex..

Un saluto Marco

Marco Di Vita - 09 marzo 18:51 Rispondi

E comunicamelo qui, cosi ti metto in tabella, Ciao

Marco Di Vita - 09 marzo 18:56 Rispondi

Qui trovate l' aggiornamento della tabella di ottimizzazione, l' ho spezzata poiché intera é troppo lunga.

Marco Di Vita - 09 marzo 18:57 Rispondi

Qui la seconda parte

Christian Surini - 09 marzo 21:55 Rispondi

Manco io con il Natural Gas :-)

Marco Di Vita - 10 marzo 09:43 Rispondi

Che asino che sono.... bravi, fatemelo notare subito queste dimenticanze, così non si crea confusione

Stefano Foiano - 10 marzo 14:07 Rispondi

Ciao Marco.... anche io sono a disposizione x trovare qualcosa che ci dia soddisfazione..... mercoledì nn ho potuto partecipare al webinar x imprevisto....hai qualcosa da propormi ? Grazie

Marco Di Vita - 10 marzo 16:36 Rispondi

Ok Stefano, vai di EUR/CAD!!!

Un saluto Marco

Marco Di Vita - 10 marzo 16:39 Rispondi

Eccovi di nuovo la tabella di ottimizzazione aggiornata

jack Palma - 03 aprile 12:15 Rispondi

Ciao Marco, maaaaa il discorso che avevamo iniziato con le tabelle di assesgnazione si è interrotto? o i parametri trovati si possono valutare assieme? Grazie 

Christian Surini - 03 aprile 12:22 Rispondi

Nel webinar di Venerdì è stato detto che ora è stato dato priorità ad altro (implementazione nuovo software) ma di continuare a fare otttimizzazioni perchè sono un ottimo punto di partenza. Quelle già fatte saranno oggetto di analisi appena il tempo lo permetterà.

jack Palma - 03 aprile 19:38 Rispondi

ok grazie Chry!

Marco Di Vita - 10 marzo 16:40 Rispondi

Eccovi di nuovo la tabella aggiornata parte 2

Marco Di Vita - 10 marzo 16:58 Rispondi

Ragazzi sono ancora da ottimizzare i seguenti strumenti, USD/CAD - EUR/NZD - AUD/JPY - EUR/GBP - GBP/CAD - GBP/NZD - NZD/USD  e poi naturalmente anche gli altri 9950 strumenti presenti sul mercato!!!

Scegliete il vostro preferito e indicatemelo qui nei commenti.

Vi raccomando di prendere spunto dal procedimento visto durante la sessione di Mercoledì, la registrazione la trovate QUI 

Un saluto Marco

 

Rossano Montori - 10 marzo 20:22 Rispondi

GBPCAD è mio, grazie ;)

Marco Di Vita - 11 marzo 12:07 Rispondi

Ok, ti inserisco in tabella!

Ersin Trader - 11 marzo 10:36 Rispondi

Buongiorno,

hanno aggiornato i grafici di prorealtime (almeno per quanto riguarda OIL 2 minuti). Praticamente non avendo più quei giorni a disposizione nei backtest non mi fa vedere più le equity cosi interessanti come mi sembravano.

Un po di lavoro da rivedere, quindi mi ci vuole più tempo del previsto.

 

A voi come sta andando?

 

Buon autotrading

Andrea Bonino - 11 marzo 14:05 Rispondi

Ciao Ersin Non ho capito la differenza tra i grafici....i dati del backtest il timeframe ed il numero di unità sembrano gli stessi....perché questa differenza?

Ersin Trader - 11 marzo 14:37 Rispondi

La equisty è la stessa, partendo però una decina di giorni dopo. Vedendola subito con stop ed andare in negativo non mi piace più.

Sto  già facendo qualche aggiustamento su questa versione che mi consente di migliorare la fase iniziale, quindi equity più bella.

Mirko Borgna - 11 marzo 18:37 Rispondi

Piccoli consigli pratici per una migliore e veloce ottimizzazione.

sul forex non ottimizzate il time. Si rischia di sovra otimizzare come e’ successo con eur-jpy che non e’ entrato short perche’ di notte non lavorava.

Fate l’ottimizzazione sul 75% del periodo. Esempio time frame 30 minuti, periodo da marzo 2016. Cambiate le data finale e inserite settembre 2017. Quando avrete finito di ottimizzare testate il sistema da settembre 2017 alla data odierna, in questo modo si puo’ valutare come il sistema funziona con dati a lui sconosciuti.

io per velocizzare il back test opero in questo modo: 

recupero i valori della precedente versione, modifico il target a 1000, e inserisco il trailingstop da 10 all1% dello strumento ( esempio aud usd 80); uso un passo 10.

dopo questo passaggio vado ad ottimizzare lo stop loss con passo 10.

successivamente modifico il frame1 con passo 2 e dopo il frame2 sempre con passo 2.

ripeto la serie un paio di volte.

in questo modo si ottengono dei buoni risultati senza ottimizzare troppo, preferisco un sistema piu’ grezzo che una copia del passato che non si ripetera’ e poi in questo modo si ottimizza  uno strumento in due ore.

Andrea Dini - 11 marzo 18:51 Rispondi

io insisto per EUR/GBP 

Marco Di Vita - 11 marzo 22:26 Rispondi

Va bene Andrea ti metto in tabella con eur/gbp!!!

 

Alberto Fumagalli - 12 marzo 21:36 Rispondi

mi offro anche io per ottimizzare uno strumento. Prendo NZD/USD ?

Marco Di Vita - 13 marzo 07:12 Rispondi

Va bene Alberto, ti inserisco in tabella

Christian Surini - 16 marzo 18:50 Rispondi

Buongiorno, da settimana scorsa sto cercando i parametri per ottimizzare il Natural Gas. Ho trovato qualcosa d'interessante sui 30 min ma ho problemi sui 1-2-5 min. Il risultato finale, pur ottimizzando più volte, è quello in immagine, con nessun loss e nessun profit. Non riesco a capire il perchè. Avete consigli? Grazie

Marco Di Vita - 17 marzo 11:24 Rispondi

Perché non c' é profitto, e la minore perdita é proprio 0%!

Ersin Trader - 17 marzo 12:25 Rispondi

Ciao Christian,

inviaci anche la finestra dei dati completi che hai inserito. Qui sembra che Frame 1 sia maggiore di Frame 2, quindi non entra in funzione

Christian Surini - 17 marzo 16:30 Rispondi

Ecco i valori. Deve essere allora come dice Marco, per alcuni parametri non c'è profitto e mi mette appunto la minor perdita..Grazie!

Ersin Trader - 17 marzo 17:45 Rispondi

Ciao Christian,

per natural gas la size minima è 2.5 contratti, forse per timeframe cosi basso lo start ed il point trailing sono già elevati per queso strumento (solo una mia ipotesi); con t.f. 2 minuti forse è meglio togliere periodo continuo e ottimizzare dalla mattina (inizio tra le 06.00 e le 12.00) e finire la sera (tra le 17.00 e le 20.00), perche di notte questo è praticamente piatto e rischi di avere tutti falsi segnali che non ti portano profitto (gli orari sono solo indicativi). Magari tieni fisso lo stop e ottimizzi lo start.

 

 

Christian Surini - 18 marzo 12:28 Rispondi

Ciao Ersin, grazie per le preziose info che ho già messo all'opera. Fra l'altro non mi ero assolutamente accorto che la size minima fosse 2,5!!