AutoDeVafraMe V3 per NASDAQ Versione LONG 1 min

Caro Marco

ecco il primo risultato ottenuto come ottimizzazione per il Nasdaq 1 minuto, con ATDVFM V3:

Start Time = 155000 (15:30)

Finish Time = 200000 (20:00)

StopLoss = 20

VAL F1 = 41

VALF2 = 138

Start Tsp = 40

Point Tsp = 50

Il parto è stato difficile. E ancora non so se sia arrivato al termine. Mi spiego meglio.

Come sai i tempi per l'ottimizzazioni sono lunghi e, quindi, ho preferito spezzarla in più fasi. Per ridurre i tempi, ho dovuto ridurre il numero di combinazioni lavorando sui valori da ottimizzare, in termini di "Valori Min, Max e Passo (Intervallo)", ma ho lavorato anche sul numero di candele (da 1 min). Quindi ho concentrato il lavoro di ottimizzazione su "sole" 50.000 candele, anzichè le solite 100.000. Ho anche preferito concentrare l'attività sull'orario principale di attività: 15:30 - 22:00), sia per ridurre lo spread ad 1 solo punto, sia per lavorare su movimenti dello strumento con una volatilità più omogenea in tutto l'orario).

La scelta dei settaggi più adatti al nostro scopo, l'ho poi compiuta oltre che con i soliti criteri (Guadagno, Draw Down, linearità della equity) anche accettando solo quei valori che mantenevano buone caratteristiche, anche allargando il singolo back-test a 100.000 candele.

Il risultato che ho ottenuto, mi sembra buono, in quanto in circa 3 mesi ottiene circa il 10% di guadagno (ho fatto la media tra l'8.59% del Rapporto dettagliato - che registra solo le trade chiuse - e l'11% della equity - che tiene conto anche della trade ancora a mercato), basso DD e accettabile linearità della equity; ma mi piace anche perchè presenta uno Risk/Stop Loss di 20 punti (adatto a vari portafogli), e lo si sposta a metà rischio (40 - 50 = -10), solo dopo che si è raggiunto un profit con R:R 1:2 che è una buona strategia anche nel trading discrezionale (correggimi se sbaglio).

Ora, per assicurarsi che l'ottimizzazione non sia troppo "concentrata" sull'ultimo periodo, sarebbe bello che tu lanciassi il back test di questi settaggi, sulle 200.000 candele della tua PRT. Solo se tale back test otterrà buoni risultati, lo possiamo considerare un primo settaggio per il Nasdaq Long 1 minuto.

Fammi quindi sapere cosa ne pensi. Se sarà valido, cercherò la versione Short, altrimenti cerco un Long migliore.

A presto

6 - Commenti

jack Palma - 13 marzo 11:30 Rispondi

Ciao Giuseppe, il risultato sembra ottimo, ma hai provato ad isolare il back test in un periodo di mercato contro o laterale?

Questa sera proverò ad applicare i tuoi consigli per velocizzare i test su quelli che seguo io

giuseppe sardu - 13 marzo 13:10 Rispondi

ciao

ho fatto le ottimizzazioni sulle ultime 50.000 candele (circa 1 mese e mezzo) e poi i test finali sulle ultime 100.000 (circa 3 mesi). quindi ho testato l'andamento del mercato nel periodo citato e con le relative tendenze long, short e laterali

Adesso vediamo se Marco riesce a testare le ultime 200.000 (6..7 mesi) arrivando ad un periodo che sembra abbastanza lungo e che contiene una tipologia maggiore dii andamenti di mercato (long, short e laterale).

saluti

Marco Di Vita - 13 marzo 19:21 Rispondi

Ciao Giuseppe, si, funziona, ho dovuto usare quello con il contratto da 100$ perché quello da 1$ aveva lo storico corto.

Rimane solo un pò in negativo nella prima fase dove c' é lateralità ma sarebbe stato come partire il 19 di Dicembre.

Quindi ok, vediamo adesso come va lo short, prego per un risultato simile.....

Un saluto Marco

giuseppe sardu - 13 marzo 19:31 Rispondi

ok. sono già in pista

Marco Di Vita - 13 marzo 20:02 Rispondi

Ah Giuseppe, gli orari li legge in sistema sessagesimale, anche se in ottimizzazione da i risultati in sistema decimale, quindi le 15.30 sono le 153000!

giuseppe sardu - 14 marzo 17:07 Rispondi

caro Marco

ti allego la schermata finale dell'ottimizzazione del Nasdaq Long che ha portato alla scelta dei settaggi scritti sopra..

Con calma, sarebbe bello poter testare alcuni dei settaggi della tabella, con 200.000 candele, per scoprire se ce ne sia uno che riesce ad ottenere buone prestazioni anche nella prima metà del periodo.

se ne troviamo uno, lo sostituiamo a quello indicato nei giorni scorsi con vantaggio di tutti.

P.S.

stasera c'è il solito webinar?