autoDeVafraMe, tabella aggiornata con l' oro!

autoDeVafraMe, tabella aggiornata con l' oro!

Buon giorno a tutti, in questo articolo trovate la tabella aggiornata con l' oro, ed inoltre ho scambiato di posizione i long in versione C del DAX, mettendo per prima la versione principale che avevate scelto proprio voi durante un webinar del Mercoledì. (132000-161000)

Vi ricordo che se scegliete di utilizzare una sola versione long dovrà essere quella principale, mentre se scegliete di utilizzarle entrambe, il numero di contratti della versione short dovrà essere la somma del numero di contratti delle versioni long.

Per informazioni sull' autoDeVafraMe cliccate QUI

Un saluto Marco

 

30 - Commenti

andrea tibaldo - 13 gennaio 08:11 Rispondi

Buongiorno raga, e' sabato mattina ed e' finito un venerdi con una volatilita' non indifferente. Per la verita' a partire dal giovedi pomeriggio. Sto collaudando l'auto DVF come da tabelle e mi domandavo, ma giusto per confrontarmi visto che ci son sopra solo da qlk giorno. Possibile che tra giovedi e venerdi sia entrato solo lo short Eur/Usd (andato in stop come un fulmine a 1.2080) ? Attenzione vuole solo essere un confronto per capire se ho tutto a posto. Sono impostato su mt4 su tutti i cross di tabella con esclusione di Oil, dax, Dj. Per esempio, non si doveva ad un certo punto aprire anche un Long su eurusd che e' partito a razzo fino ad arrivare a 1.22 ? Chiedo lumi e conferme nel caso. Grazie raga.

Marco Di Vita - 15 gennaio 08:11 Rispondi

Si esatto, su prt si è aperto anche il long

Ersin Trader - 13 gennaio 18:29 Rispondi

Ciao Andrea,

dipende a che ora hai fatto partire il sistema.

Il segnale long di EUR USD è stato all' apertura della candela delle 13.45 di giovedi.

Se hai fatto partire il sistema versione long dopo sicuramente non sei entrato long perchè non ci sono stati altri segnali (l'indicatore deve prima diventare rosso e poi tornare verde per nuovo segnale long).

Il segnale short era alle 06.00 di mattina, avevi attivato solo lo short dalla sera prima?

Io questo strumento non l'ho fatto partire, quindi non so dirti se è stato un problema comune.

Controlla gli orari con cui hai fatto cominciare il sistema automatico, se effettivamente c'è il problema ti conviene contattare lo staff di investire che ti saprà aiutare sicuramente meglio di me.

 

Buon autotrading

Riccardo Moratti - 13 gennaio 18:43 Rispondi

Ciao Andrea, anche io utilizzo la Mt4, non sono un esperto nè della piattaforma e nemmeno del trading, infatti sono proprio all'inizio..ma ho notato pure io che nella giornata di ieri stando all'indicatore, il ts con i settaggi da tabella avrebbe dovuto aprire:

-Long su GBP/NZD verso le 17:30 con vf1=50 e vf2=109

-Long su GBP/AUD verso le 11:00 con vf1=52 e vf2=56

L'unica posizione che è stata aperta alle ore 10:30 di ieri (12.01.18) è stata un Long su EUR/AUD ed al momento sono lievemente in perdita.

Sempre nella giornata di ieri ho preso :

-SL su short EUR/USD a 1.2086

-TP su Long EUR/USD a 1.2139

Fortunatamente il TP ha annullato la perdita generata dallo SL, questo è proprio un esempio di quanto sia importante aprire entrambe le posizioni...!!!

Ho controllato più volte che i valori dei Frame impostati fossero quelli corretti e che siano gli stessi sia nell'indicatore che nel ts. Aspettiamo una risposta dagli esperti!! Ciao a tutti e buon fine settimana!

 

andrea tibaldo - 14 gennaio 03:31 Rispondi

Grazie Ersin e grz riccardo per l'intervento. Vediamo se si aggiunge qlk altro. Ma non vi sembra strano che nei settaggi in Mt4 ( in piattaforma intendo) non sia espressamente richiesto il time frame di riferimento? L'unico riferimento di applicazione del settaggio e' il time frame del grafico su cui lo apri. Ma che succede se erroneamente (dopo aver settato tutto per bene) lo lasci aperto anziche' sul 30 min lo lasci su h4 o comunque diverso? Non ce' alcun aggancio sul tf di origine. E' una cosa che ho notato subito ma ho pensato...sono paranoico. Non ha senso anche per voi? Poi se il papa' MDV ci illumina mi sento anche piu' tranquillo. Scusate se scrivo ste cose...ma siamo una squadra e tutti vogliamo contribuire a fare del DVF il capolavoro di MDV. Se non altro perche' ci vuole tutti ricchi.

Stefano Leone - 14 gennaio 11:27 Rispondi

Buongiorno Marco, scusa ma ho qualche perplessità sulla metodologia di validazione delle EA.

Mi spiego meglio. Sui testi di scuola sul trading automatico (vd. Trading Meccanico - Luca Giusti - Hoepli Editore) è specificato che, per considerare una EA valida bisogna utilizzare una metodologia di backtest che analizza diversi periodi di tempo in maniera separata. Nello specifico "IN Sample", cioè su un periodo di tempo dato, e poi "OUT of Sample" cioè su un altro periodo di tempo diverso dal precedente, per poi mettere insieme entrambi i risultati per tirare le somme.

Nel caso dell'oro vediamo che l'EA è molto efficace a partire dal giugno 2013 ad oggi, mentre, se analizziamo il periodo dal 2009 al 2013, il sistema perde circa il 50%.

Se si sommano i risutati di entrambi i periodi, i risultati dell'EA non sono molto incoraggianti.

Anche andando ad analizzare il grafico dei prezzi sull'intero periodo analizzabile (quindi dal 2009), vediamo che il sistema ha funzionato, da giugno 2013 ad oggi, perchè l'oro è entrato in una sostanziale lateralità con prezzi che hanno, finora, oscillato tra 1100 e 1400.

Gli andamenti estremamente differenti dei due periodi di tempo lasciano quindi presumere che, nel momento in cui si romperanno tali barriere di prezzo ed inizierà un vero e proprio trend sullo strumento, o al rialzo o al ribasso, il sistema smetterà di funzionare.

Cosa ne pensi?

Marco Di Vita - 15 gennaio 08:31 Rispondi

Nei mesi di prove effettuate è risultato che andare indietro nel tempo eccessivamente peggiora i risultati, cioè in tutti i casi, l' EA con i parametri dei back test piu' lunghi hanno performato meno. Il motivo non lo so, probabilmente perché quello che succedeva 8 anni fa, è molto diverso da quello che succede oggi..... Mentre per quanto riguarda la questione out of sample, in sample ecc. in alcuni casi, ho effettuato una sorta di walk forward manuale suddividendo i periodi secon

Marco Di Vita - 15 gennaio 08:37 Rispondi

Secondo i movimenti di prezzo. Comunque, credo che i dati di un periodo possano non andare bene per un altro, mentre fare il back test su piu periodi contemporaneamente permetta di trovare la media più efficace, magari sacrificando il profitto finale, ma aumentando le probabilità di successo.

Mattia Goglio - 16 gennaio 15:30 Rispondi

Anche io ho pensato a questa cosa,ad esempio, se si fa un ottimizzazione sul grafico oil a 5 min, con un campione di 100000 unità, inevitabilmente si finisce per ottimizzare in un contesto di trend specifico al rialzo. Secondo me l'unica soluzione è rifare le ottimizzazioni mensilmente così da avere dei parametri che si aggiornano continuamente. Per questo io credo che servirebbe mettere giù un breve manuale sull'ottimizzazione da seguire, anche molto sintetico e step by step così da fare delle ottimizzazioni corrette e sempre aggiornate..

Riccardo Moratti - 14 gennaio 13:52 Rispondi

L'ho notata anche io questa cosa del time frame Andrea, che risponderti.. bisogna stare un pochino attenti a non cliccare per sbaglio sul tf del grafico e cambiarlo, altrimenti credo proprio che i parametri della tabella non siano validi per tf diversi da quelli dati da Marco, certo che un messaggio da parte della Mt4 con scritto "sei sicuro di voler cambiare il tf dello strumento?" o una cosa del genere nel caso si cliccasse per sbaglio non sarebbe male, anche perchè per ogni posizione bisogna aprire un grafico e non tutti hanno lo stesso time frame.

Proprio per questo motivo controllo spesso che i parametri inseriti corrispondano a quelli da tabella.

Non mi spiego proprio il discorso delle posizioni non aperte nella giornata di Venerdì, penso che possa essere stato un problema della Mt4 (sulla mancata apertura long GBP/AUD ho perso un pò di punticini grrr!!!!). Sarebbe bello avere un video dedicato alla mt4 che faccia vedere anche il discorso dei punti di target e stop da modificare (aggiungere lo 0 finale) in base a che strumento si stia impostando.

Oggi penso di inserire nuovamente le due posizioni che non mi ha aperto e vedere in settimana cosa succederà.

Stefano non mi sento di rispondere alla tua domanda anche perchè credo sia abbastanza tecnica ed è meglio non metterci becco da parte mia, l'unica cosa che mi viene da dirti è che non credo che i settaggi proposti in tabella siano eterni e quindi si potranno sicuramente cambiare nel caso si presentasse il problema di un abbassamento dell' efficacia del ts.

Ciao a tutti..!!

 

andrea tibaldo - 15 gennaio 04:57 Rispondi

colgo l'occasione per ringraziare Riccardo per la specifica; in effetti anche a me sembra strano che la procedura su mt4 possa saltare solo per il semplice fatto di passare ad un TF diverso dal settaggio senza nessun "ammonimento". L'importante e' esserne certi che questo meccanismo non c'e'. Cosi ci si regola.

Rispondo anche a Stefano e convengo con lui che i settaggi debbano essere "tarati" periodicamente. lo vediamo noi stessi sul Forecaster quando su diverse history le onde possono essere diverse. Il che significa che il settaggio andrebbe verificato ed allineato alle nuove condizioni di mercato. Sebbene questo debba essere puramente di controllo e confronto, altrimenti diventerebbe un assillo troppo presente ed il delegare alla macchina diventerebbe un controsenso, se poi ci si mette " becco" troppo spesso;  Ma penso che il suo papa' ci abbia gia' pensato e ci stia gia' lavorando alacremente. Io purtroppo con MT4 non posso fare questi controlli sicche'....appoggio moralmente ed attendo in religioso silenzio. Vediamo che cosa suggerisce il papi.

 

giuseppe sardu - 15 gennaio 11:18 Rispondi

ciao Marco,

avrei una domanda sul trailing stop.

ci sono in tabella alcuni strumenti, come per esempio il DAX versione C con StartTime 132000 s StopTime 161000 (ma ce ne sono altri con le stesse problematiche che ti sto descrivendo), che hanno un "point trailing stop" (nel nostro caso 75 punti) che è superiore alla somma di "stopLoss" e "startTrailStop (nel nostro caso 40 e 5 rispettivamente). In questo caso, non si rischia che al raggiungimento del "startTrailStop" si vada a mettere uno stopLoss addirittura inferiore a quello iniziale? o forse il trailing stop lavora in maniera diversa da quella che penso io? e come?

giuseppe sardu - 15 gennaio 11:30 Rispondi

ciao Marco,

avrei una domanda sul trailing stop.

ci sono in tabella alcuni strumenti, come per esempio il DAX versione C con StartTime 132000 s StopTime 161000 (ma ce ne sono altri con le stesse problematiche che ti sto descrivendo), che hanno un "point trailing stop" (nel nostro caso 75 punti) che è superiore alla somma di "stopLoss" e "startTrailStop (nel nostro caso 40 e 5 rispettivamente). In questo caso, non si rischia che al raggiungimento del "startTrailStop" si vada a mettere uno stopLoss addirittura inferiore a quello iniziale? o forse il trailing stop lavora in maniera diversa da quella che penso io? e come?

Marco Di Vita - 15 gennaio 12:28 Rispondi

Confermo, l' ho trovato strano anch' io, però analizzando il grafico dei prezzi, operazione per operazione funziona tutto correttamente, sto studiando il caso.....

giuseppe sardu - 15 gennaio 12:23 Rispondi

ciao Marco,

avrei una domanda sul trailing stop.

ci sono in tabella alcuni strumenti, come per esempio il DAX versione C con StartTime 132000 s StopTime 161000 (ma ce ne sono altri con le stesse problematiche che ti sto descrivendo), che hanno un "point trailing stop" (nel nostro caso 75 punti) che è superiore alla somma di "stopLoss" e "startTrailStop (nel nostro caso 40 e 5 rispettivamente). In questo caso, non si rischia che al raggiungimento del "startTrailStop" si vada a mettere uno stopLoss addirittura inferiore a quello iniziale? o forse il trailing stop lavora in maniera diversa da quella che penso io? e come?

giuseppe sardu - 15 gennaio 13:10 Rispondi

ciao Marco,

avrei una domanda sul trailing stop.

ci sono in tabella alcuni strumenti, come per esempio il DAX versione C con StartTime 132000 s StopTime 161000 (ma ce ne sono altri con le stesse problematiche che ti sto descrivendo), che hanno un "point trailing stop" (nel nostro caso 75 punti) che è superiore alla somma di "stopLoss" e "startTrailStop (nel nostro caso 40 e 5 rispettivamente). In questo caso, non si rischia che al raggiungimento del "startTrailStop" si vada a mettere uno stopLoss addirittura inferiore a quello iniziale? o forse il trailing stop lavora in maniera diversa da quella che penso io? e come?

giuseppe sardu - 15 gennaio 14:10 Rispondi

ciao Marco,

avrei una domanda sul trailing stop.

ci sono in tabella alcuni strumenti, come per esempio il DAX versione C con StartTime 132000 s StopTime 161000 (ma ce ne sono altri con le stesse problematiche che ti sto descrivendo), che hanno un "point trailing stop" (nel nostro caso 75 punti) che è superiore alla somma di "stopLoss" e "startTrailStop (nel nostro caso 40 e 5 rispettivamente). In questo caso, non si rischia che al raggiungimento del "startTrailStop" si vada a mettere uno stopLoss addirittura inferiore a quello iniziale? o forse il trailing stop lavora in maniera diversa da quella che penso io? e come?

Marco Di Vita - 15 gennaio 21:54 Rispondi

Ok Giuseppe, ho capito il motivo, non ci sarei mai arrivato, é una genialata dell' ottimizzazione, Mercoledì sera al webinar spiego tutto nel dettaglio, quindi non mancare!

Un saluto Marco

maurizio demi - 16 gennaio 12:07 Rispondi

Marco...cosa fai con la posizione long sull’oro? Lasci attivo l auto DevaFraMe? Siamo arrivati a 800 eur di profit ma non ha preso il TP e adesso sta scendendo. 

Marco Di Vita - 16 gennaio 12:34 Rispondi

È un trading system automatico quindi si lascia andare. Poi secondo me, l' oro salirà ancora e ancora.....

maurizio demi - 16 gennaio 12:40 Rispondi

Marco...cosa fai con la posizione long sull’oro? Lasci attivo l auto DevaFraMe? Siamo arrivati a 800 eur di profit ma non ha preso il TP e adesso sta scendendo. 

andrea tibaldo - 16 gennaio 13:36 Rispondi

AGGIORNAMENTO SULLA MT4 del 16.1.18 ora locale 19.26 (ora italiana 13.26). Cosi tanto per verificare.

-preso target AUDUSD long a 0.7978

-entrata short su GBPAUD e GBPNZ

-secondo me doveva entrare anche short su EURUSD ed EURJPY (15 min) ma al momento (19.35)nulla di fatto.

Utente Utente - 16 gennaio 15:02 Rispondi

Ciao Marco, come si comporterebbe questo sistema in fasi di mercato particolari come il flash crash avuto sulla Sterlina nel mese di Ottobre 2016?

Marco Di Vita - 16 gennaio 16:50 Rispondi

Semplicemente secondo i limiti dettati dai broker, cioè come una posizione normale con stop loss.....

Utente Utente - 16 gennaio 17:32 Rispondi

Il mio discorso era se in queste particolarissime situazioni, nel caso siano prevedibili come nel caso della Brexit, sia il caso di interrompere l' AutoDevaFrame ad esempio sul GbpUsd.

Marco Di Vita - 17 gennaio 12:25 Rispondi

Beh si, per un evento eccezionale come la brexit, io lo disattiverei...

Ersin Trader - 16 gennaio 22:53 Rispondi

Buonasera traders,

Marco avrei una domanda per te, mi potresti gentilmente confermare che l'AutoDevaFrame funziona con i dati del week end, indipendentemente che si attivi o meno la visualizzazione sui grafici?

Te lo chiedo perchè mi capita di toglierli o rimetterli soprattutto alla domenica sera per vedere le aperture del forex, e non mi tornavano gli ingressi dell' AutoDevaframe sul grafico senza dati weekend (non c'era corrispondenza tra indicatore e ingresso a mercato); abilitando la visualizzazione invece mi torna tutto, come da immagine allegata (cerchio triplo manca il segnale e freccie rosse sono gli ingressi). L'indicatore risente anche del breve periodo della domenica.

 

Mi viene in mente una seconda domanda a questo punto, quando proviamo a cercare i parametri per un dato strumento, dobbiamo sempre avere i dati weekend attivi sul grafico per fare i backtest (presumo che comunque cambi poco), giusto?

Forse era una cosa ovvia, ma te lo chiedo cosi per essere sicuo e conoscere meglio lo strmento.

Grazie, buon autotrading

Marco Di Vita - 17 gennaio 12:26 Rispondi

La risposta è si, anche se non cambia praticamente niente!!!

giorgio mazzoleni - 17 gennaio 13:18 Rispondi

ciaoMarco ho in esecuzione il Devaframe sull'oro il 20 dicembre, ma non si è mai attivato, probabilmente perché erano già presenti le candele verdi e da allora non si è mai presentata una candela rossa per attivare lo short. Però non capisco come mai non si presenti la candela di inversione nonostante ci sia stata una diminuzione del prezzo anche dello 0,35%. Sugli altri strumenti con una variazione anche minore si attiva l'Autodevaframe. 

Giorgio

Marco Di Vita - 17 gennaio 17:07 Rispondi

Dipende da tantissimi fattori, ad esempio il time frame e tanti altri fattori interni ai movimenti di prezzo legati alle caratteristiche dello strumento stesso