autoDeVafraMe, DAX 1 min long/short, quale scegliamo?!

Buon giorno a tutti, nell' ultima sessione dedicata all' autoDeVafraMe, ho mostrato questa nuova variante sul DAX a 1 min che opera sia long che short nello stesso sistema, ciò significa che le operazioni verranno chiuse in caso di inversione di trend, in reverse, ovvero si chiude il long e si apre immediatamente lo short o viceversa, ma non ci saranno mai long e short aperti contemporaneamente.

Naturalmente é bene precisare che le posizioni verranno chiuse anche al raggiungimento del valore di trailing stop, oppure a target o stoploss.

Da questa variante nata per caso da Andrea...... (non ricordo il cognome!) che con i nuovi parametri dedicati all' ultimo long a 1 min, ha per errore attivato in contemporanea anche lo short, ne sono nate 5 versioni che descriverò qui sotto e di cui ho allegato le immagini (aprendo le immagini comparirà anche il rapporto dettagliato)

Dunque, innanzi tutto il backtest é stato eseguito dal 1° Febbraio (line nera verticale) ad oggi e successivamente una volta trovati i parametri ho esteso il test a ritroso nel tempo fin dove possibile, ed escludendo la partenza che avviene con una fase di drawdown la equity sembra essere molto buona.

I seguenti parametri rimango gli stessi per tutte le 5 versioni:

PERIODOCONTINUO=0

STARTTIME=092000

FINISHTIME=163000

RIALZO=1

RIBASSO=1

STOPTARGET=1

TARGETPRICE=65

STOPLOSS=50

MAXLOSS=1234

I restanti parametri varieranno secondo la versione:

VERSIONE     FRAME1   FRAME2   STARTTRAILSTOP   POINTTRAILSTOP

         1                 151            242                     35                             15

         2                 141            227                     35                             15

         3                 176            177                     35                             15

         4                 171            172                     25                             15

         5                 161            182                     25                             15

VERSIONE 1  È una delle versioni che guadagna nella parte finale, ma nella parte                           non ottimizzata presenta una fase laterale tra il 1° Dicembre ed il                           15 Gennaio.

VERSIONE 2  Presenta una fase laterale nell' ultima parte della equity, che però é                         molto lineare nella parte non ottimizzata.

VERSIONE 3  Fase di draw down nella parte finale, e lateralità da metà Febbraio a                         quasi fine Marzo, buona la equity nella parte non ottimizzata.

VERSIONE 4  Versione con lo STARTTRAILSTOP più contenuto, e quindi più                               facilmente raggiungibile, ottima linearità, con ritorno in profitto dopo                         la lateralità della parte finale, personalmente mi piace molto!

VERSIONE 5  Molto simile alla versione 4, che secondo me, é più lineare nella                               parte centrale di questa versione 5.

Preciso che il backtest é stato eseguito con passi non eccessivamente ridotti (non meno di 5 unità) per non creare fenomeni di overfitting.

A questo punto la vostra opinione é l' unica parte mancante di questo articolo, ditemi la vostra!!!

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Un saluto Marco

16 - Commenti

Rossano Montori - 10 maggio 16:49 Rispondi

Io Marco son fedele al mio stile, sceglierei la equity che ha il minor drawdown possibile :) parto dal presupposto di attivare il sistema nel momento peggiore possibile quindi preferisco avere minor bastonate!

Simone Baldini - 10 maggio 17:38 Rispondi

Quindi sceglieresti la versione 2 inserendola quando?

mauro carzeri - 11 maggio 00:06 Rispondi

Ciao Rossano,

oggi il tuo DOW JONES 2 minuti mi ha fatto 201 euro in una sola operazione

Record del mondo

 

Luca Discacciati - 10 maggio 16:52 Rispondi

Sono d'accordo con Ross!!! 

Andrea Bonino - 10 maggio 17:01 Rispondi

Io metto insieme drawdown, n°SL consecutivi e % trade vincenti......visto che i risultati sono abbastanza simili, considero la versione 4 forse più performante dato il maggior numero trade vincenti.

Christian Emiliani - 10 maggio 17:10 Rispondi

ciao Marco! ero io che avevo ottenuto il test ahahah comunque i parametri 8:30-17:00  taghet 90 stop 50  start trail 28  e point 22 mi sembrava fossero davvero buoni,tornato piu indietro nel tempo non ti risulta,perchè lo avevo gia attivato e mi piacerebbe tenerlo

Christian Emiliani - 10 maggio 17:33 Rispondi

a proposito Marco scusami ma visto che tu hai le 200 mila unità volevo chiederti una cosa,nella seconda versione lo start ts parte da 35 punti ,non so nel passato ma nell ultimo periodo se partisse da 25 punti avrebbe risultati migliori,puoi darci un occhio? grazie!

stefano toscano - 10 maggio 19:06 Rispondi

Direi la 2 

giulio mattone - 10 maggio 19:28 Rispondi

io sono pure d'accordo con Rossano meglio quella con minor drawdown.

Marco Ramoni - 10 maggio 21:08 Rispondi

versione 1 versione 5 !! ✌️

Ersin Trader - 10 maggio 21:38 Rispondi

A me piacciono la versione 2 e la versione 4

Marco Di Vita - 10 maggio 22:48 Rispondi

Adesso vi metto il dubbio, la 4 ha un draw down maggiore solo perché perde di più nella parte iniziale, ma guardate bene la linearità e considerate che molte volte i 25 punti di strattrailstop sono più facilmente raggiungibili....

Daniele Battistella - 11 maggio 11:32 Rispondi

A me piacciono di più la 4 e la 2. Le ho scritte in ordine di preferenza.

Marco Massacesi - 11 maggio 11:42 Rispondi

Anche io concordo sicuramente sulla 4, che ho già attivato in reale dalla sera stessa del webinar e corretto poi nel primo pomeriggio di ieri dopo i dati leggermente modificati comunicati da Marco

Samuele Gozzo - 13 maggio 17:23 Rispondi

Io preferisco la 5. Bella lineare e con trailing 25, si sta più tranquilli

ilario fassina - 14 maggio 02:34 Rispondi

Buongiorno Marco,

personalmente sarei portato a scegliere la versione 4.

A presto-