Un ripassino di matematica non guasta mai ...

Il grafico che mostro è il cosiddetto Gold/Silver Ratio, ovvero il quoziente ORO/fratto/ARGENTO.

Basta prendere la calcolatrice e se li dividete vedrete che oggi fa 73 (e rotti).

L'ORO è il dividendo e l'ARGENTO il divisore.

Ora facciamo un piccolo ripasso di matematica.

In una divisione il risultato è il cosiddetto quoto.

Se creiamo una serie di divisioni in cui dividendo e divisore variano in ogni operazione in uguale misura rispetto la precedente (ad esempio 50%:   12:4   18:6    27:9   13,5:4,5 ) avremmo un quoto costante. Infatti nell'esempio il quoto è sempre 3 perchè sia dividendo che divisore sono variati rispetto alla divisione precedente in misura del 50%).

Se però questa percentuale fosse ogni volta diversa avremmo di conseguenza dei quoti ovviamente differenti.

Se poi li mettessimo in fila in un grafico potremmo vederne l'andamento.

E magari calcolare anche una media.

Ora, tornando al grafico di ORO/ARGENTO, vediamo che il valore medio di questa sequenza è attualmente sopra le 3 medie che sono 21 e 100 esponenziali e 200 semplice.

Se ipotizziamo quindi un ritorno verso la media più lunga (quindi scendere da 73 verso 69) significherebbe che il dividendo (argento)  dovrebbe performare di più rispetto al divisore (oro) in caso di salita dei prezzi e meno in caso di discesa.

In altre parole se i due metalli saliranno l'ARGENTO lo farà in percentuale maggiore rispetto all'ORO.

Se invece per motivi differenti scenderanno l'ARGENTO sarebbe più "frenato".

Applicando questo concetto all'esempio di prima:  12:4   18:7   27:12   24:11,5   20:10. Sia salendo che scendendo il quoto diminisce sempre.

Tutto questo per dire che si potrebbero prospettare occasioni di spread-trading tra i due metalli (tipo long AG short AU) ed un punto ottimale per entrare potrebbe essere 74 che è la parte alta di quella serie di massimi discendenti dal picco del lunedì dopo il referendum svizzero.

Tale ipotetica operazione dovrebbe però essere stoppata qualora si tornasse verso 75.

Spero di essermi spiegato perchè adesso mi serve un Oki. Ciao

8 - Commenti

Luca Discacciati - 19/02/2015 14:22 Rispondi

Stefano l' OKI serve anche a me! pero' bravo, bell' articolo..sicuramente ci daremo un occhio!

che ne dici se vediamo questa cosa insieme nel webinar di lunedi prossimo??

$tefano Prinz - 19/02/2015 15:28 Rispondi

Volentieri (Oki a volontà a tutti partecipanti).

Lorenzo Galante - 27/02/2015 11:22 Rispondi

Buongiorno Stefano.
Ho visto il webinar in cui parli del tuo mooi di fare spread trading, e lo trovo molto interessante.
Volevo chiederti: quel grafico del Ratio che mostri durante il webinar (che poi credo che sia lo stesso dell’immagine pubblicata in questo articolo), con quale piattaforma lo hai creato? È ProRealTime?

Inoltre durante il webinar dici che la piattaforma con cui operi ti da il capitale investito rendendo più semplice il bilanciamento del capitale investito.
Di quale piattaforma/broker si tratta?

$tefano Prinz - 27/02/2015 13:58 Rispondi

Non è ProRealTime, ma lo puoi fare anche con quella, nel webinar Luca mostra come arrivarci. Un sito fatto bene è http://goldprice.org/gold-silver-ratio.html. Il grafico che avete visto l'ho preso dalla app di netdania che è gratis. Un modo veloce per calcolare pari size è utilizzare il ratio del momento in cui decidi di entrare in spread, Es. se il tal giorno fa 74 la proporzione è (100oro 7400argento) ma dipende sempre da come la tua piattaforma mostra la size, in alcuni casi ho trovato che ti da solo il valore del pip (primo numero dopo la virgola e un pip 1208,[3]0 e un pip 16,[4]7 hanno peso diverso). La cosa che dovresti fare è chiederlo la tuo broker (non pubblicizzo brokers qui, e non sarebbe corretto)

Ultima cosa la EMA100 sul daily sta respingendo il ratio e da ieri ho chiuso la posizione "gregaria" e l'ho girata long oro short argento e la marco su H4. La principale viene lasciata andare perchè è protetta dall'hedging.

Lorenzo Galante - 28/02/2015 14:13 Rispondi

Da un altro webinar seguito sullo spread avevo capito che il modo per calcolare la size era questo.
Si prendono le quotazioni degli strumenti e le si moltiplicano per i rispettivi quantitativi.
Poi si fa il rapporto tra queste 2 grandezze.
Quindi:
1212,88 (quotazione dell’oro) x 100 (quantitativo dello strumento) = 121288
16,58 (quotazione dell’argento) x 5000 (quantitativo dello strumento) = 82900
121288 / 82900 = 1,46
Quinti con un rapporto di 1,46, bisognerebbe operare con 3 posizioni sull’argento ogni 2 posizioni sull’oro.

Quindi secondo te è sbagliato questo modo di calcolare le size?

$tefano Prinz - 02/03/2015 00:05 Rispondi

3 pos argento: 5000x3=15000.        2 pos oro: 100x2=200

15000:200=75 ovvero il ratio (+\-)    ovvero 100oro 7500argento

CVD

Lorenzo Galante - 02/03/2015 23:08 Rispondi

Scusami Stefano, ma non riesco a capire se stai confermando il conteggio che ho scritto o no.

$tefano Prinz - 03/03/2015 09:36 Rispondi

Sì, è la stessa cosa (con qualche passaggio in più). Utilizzando il ratio del momento hai già il coefficiente che ti serve per calcolare la size senza dover fare moltiplicazioni, divisioni o altro.