Occasione sul Petrolio

Occasione sul Petrolio

Si è venuta a creare un'interassantissima opportunità sul petrolio. 

In figura trovate il grafico del Brent (a sinistra) a del US Crude Oil (a destra).

Ho volutamente utilizzato i grafici dei prezzi spot (senza scadenza  (-) ) per poter analizzare l'andamento dei prezzi su un intervallo temporale piu' lungo.

La correlazione ovviamnete è altissima, ma in questo momento le quotazioni del brent sono decisamente superiori a quelle del US Crude. Partiamo con il dire che questo è corretto in quanto il petrolio del mare del nord (Brent) è di qualità superiore rispeto a quello americano, ma non tale, a m,io giudizio da giustificare una differenza di 3.82 USD pari a circa il 7% del valore complessivo del contratto.

Graficamente possiamo notare che il petrolio a sinistra ha sbattuto piu' volte sui massimi per poi retrocedere (frecce rosse). Quello di destra invece sembra abbia già, da inizio mese, iniziato un movimento al ribasso.

Io penso che a prescindere dalla direzione che prenderà il petrolio, (questo ce lo dirà Alessandro Pompili con il suo fantastico report sulla stagionalità), i prezzi siano destinati a riavvicinarsi. Quindi o il Brent perderà piu' del US crude in una fase di ribasso o il US Crude recupererà piu' velocemente del brent in scenari rialzisti. 

Trade Idea:

Long US Light Crude a mercato

Short Brent Crude a mercato

Chiusura della posizione con due USD di profitto sul differenziale di prezzo del petrolio ora a 3.82 USD. 

Si tratta di una operazione di Spread Trading => clicca qui per approfondire.

 

25 - Commenti

Valerio Zambelli - 22 agosto 18:14 Rispondi

ottimo segnalazione Enrico (come sempre del resto), stavolta me lo stavo perdendo...

Alessandro Pompili - 22 agosto 19:06 Rispondi

Bellissima idea Enrico, la penso esattamente come te ...

Ho allegato un'immagine dove ho paragonato il Brent Crude e il US Light Crude indicando il differenziale in alcuni punti di svolta da marzo ad oggi. E' uscita una cosa molto interessante. Come hai detto tu, Enrico, il differenziale ora è troppo elevato rispetto al differenziale medio che di solito mostra....quindi....

Come si vede, alla fine di ogni movimento ribassista questo differenziale diminuisce. Ora che faranno le quotazioni del greggio? Sul Roma Forecaster Report n.12 ho illustrato molto chiaramente la mia idea, la stagionalità dall'inizio dell'anno ha funzionato molto bene e quindi l'oil dovrebbe......

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Riccardo Zago - 23 agosto 10:22 Rispondi

Era da tempo che non sfruttavamo uno spread sul petrolio, io non me la perdo.

Silvestro Ventrella - 24 agosto 09:45 Rispondi

ciao Enrico, entro quanto tempo pensi che si possa ridurre il divario?

Silvestro Ventrella - 24 agosto 09:51 Rispondi

bisogna mettere stop Loss? se si a quanto? grazie

Enrico Lanati - 24 agosto 10:44 Rispondi

Penso che questo spread possa chiudersi in una decina di giorni ma non si puo' mai sapere. Lo stop loss lo metterei a 2 USD di spread quindi a 6 USD complessivi circa. 

Facendo un esempio: Stop se:

US Crude 48.00 USD

Brent 54.00  USD

Silvestro Ventrella - 25 agosto 09:27 Rispondi

ok grazie ;)

Silvestro Ventrella - 24 agosto 22:55 Rispondi

bisogna mettere stop Loss? se si a quanto? grazie

Alessandro Pompili - 24 agosto 23:08 Rispondi

Forecaster docet...da diversi mesi ha sempre ragione lui...il differenziale è rimasto sostanzialmente invariato...quindi dobbiamo ancora avere pazienza...

ale ;)

andrea bardelli - 25 agosto 00:56 Rispondi

Vista la mia visione ribassista sul petrolio ho venduto una put sul wti base 50, scadenza meta settembre, prendendo 60 punti di volatilità e ho venduto un brent future.  Nel passato lo spread è arrivato anche a 20 dollari.  Speriamo bene

$tefano Prinz - 27 agosto 21:29 Rispondi

...chi tenta ora entra ancora meglio: 4 Dollari e ½ non si vedevano da un po' .

I petroli, in passato, hanno anche avuto lo stezzo prezzo ...

nicola piasentin - 28 agosto 21:06 Rispondi

quindi l'occasione migliore è in questo momento ; long Crude e short brent

il differeziale oggi si è accentuato

 

$tefano Prinz - 29 agosto 15:10 Rispondi

...mi sembrava interessante. Io ne ho aperto 1 ieri sera. Un''ora fa guadagnava, adesso perde ... ha bisogno di tempo  ... ;)

Giovanni C - 07 settembre 16:41 Rispondi

Siete ancora in posizione?

Enrico Lanati - 07 settembre 17:12 Rispondi

Io si, non si è mosso di molto. Questa rimane, a mio avviso, una delle operazioni piu' interessanti, considerato il rischio, sul mercato.

Giovanni C - 08 settembre 00:29 Rispondi

Insomma siamo saliti da 3.8 dollari a 5.2 circa attualmente e abbiamo anche toccato i 6, un pochino si è mosso :P

Secondo te di quanto deve aumentare lo spread per considerare l'operazione da chiusa? Stop loss a 7 dollari di differenza?

Perché ho visto che dicevi stop loss a 6 ma in teoria è stato toccato.

Enrico Lanati - 08 settembre 09:08 Rispondi

Ciao Giovanni, avevo dato uno stop indicativo a 6 dollari perchè sul sito vengono anche persone con poca esperienza. La verità è che la sopportazione delle perdite è soggettiva per ognuno di noi e dipende dalla size utilizzata. Ritengo che una persona che è entrata in posizione con una size molt piccola a 6 usd di differenza possa anche incrementare la posizione. E' un mercato ciclico e di conseguenza alla lunga lo spread dovrebbe richiudersi. 

Valentino Berlusconi - 11 settembre 15:47 Rispondi

Io sto rinunciando ad altre opportunità, preservando il margine utilizzabile, ma questa non me la mollo!

Enrico Lanati - 13 settembre 15:17 Rispondi

Qui trovate un video che spiega bene come si fa a replicare l'operazione descritta sopra => QUI

Giovanni C - 22 settembre 18:02 Rispondi

Continua ad aumentare! Quando inizierà a ridursi secondo voi?

Alessandro Pompili - 22 settembre 21:46 Rispondi

Ciao Giovanni,

verso fine settembre il trend dovrebbe invertirsi e scendendo il differenziale dovrebbe ridursi...bisogna avere un pó di pazienza...comunque per adesso va tutto come previsione...avevo previsto un arrivo in area 50-51$...e i prezzi stanno oscillando in questo range...se dovesse superare i 51$ sarei ancora più contento per poi shortare ad un livello più alto...

ale ;)

Mirko Borgna - 22 settembre 19:16 Rispondi

Io ho fatto una cosa che non si deve fare. Era un mese che incrementavo la posizione perche' lo spread continuava ad aumentare. Visto che il forecaster segnala una possibile discesa dei prezzi, ho chiuso le posizioni long. Se scende ho fatto un enorme profitto senno' me la prendo in quel posto 

Armando Viscovo - 22 settembre 21:55 Rispondi

Approfittando della stagionalità ribax per le prossime settimane ho incrementato lo short brent di uno 0.2.Quindi +1 crude -1.2 brent

 

Alessandro Pompili - 24 settembre 23:03 Rispondi

Domani farò un articolo sul petrolio, comunque i ribassi, seguendo la stagionalità, dovrebbero iniziare da fine settembre - primi di ottobre. Anche lasciando da parte la stagionalità, la mia view sul petrolio è comunque al ribasso.

ale ;)

$tefano Prinz - 25 settembre 14:44 Rispondi

...oltre 6$ di  . Ecco l'attuale sovrapposizione ... ;)