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Giuliano Raponi - 19/04/2016 10:12 Rispondi

Il rapporto tra questi due strumenti si trova a livelli estremamente interessanti (praticamente quasi ai massimi di sempre, raggiunti in precedenza solo nel mese di luglio 2014)... la size per 1 Sp500 (contratto da 1 Euro) dovrebbe corrispondere a 0.12 Usd/Jpy ( cioè 1.23 contratto mini). Con uno short Sp500 e long Usd/Jpy stiamo scommettendo sulla debolezza maggiore dei mercati azionari, e pertanto che l'indice SP500 scenda più velocemente del cross Usd/Jpy in caso di crollo dei mercati. Tuttavia per valutare tutte le varie possibilità che potrebbero verificarsi da qui a quel momento, e scegliere la giusta tempistica di entrata e di uscita, sarebbe interessante vedere una valutazione sui singoli strumenti (magari con il cherry system). Non avendo fatto ancora il corso, lascio questo tipo di valutazione a chi già o ha fatto.

Davide Chirico - 27/04/2016 20:48 Rispondi

Qual'è l'half cycle mean reversion di questo pair? E' stazionario?