La cosa piu' semplice da fare quando aumenta la volatilità

Oggi pomeriggio abbiamo assistito ad un notevole aumento della volatilità.

Quello che vi dico pero', è che non è finita qui, infatti la volatilità sopra la media continuerà ancora per diverse ore dal momento che i dati macro piu' importanti di oggi non sono ancora stati rilasciati.

Ma cosa bisogna fare per proteggersi quando aumenta la volatilità?

Partiamo da una considerazione: di norma i traders sono irrazionali, infatti quando la volatilità aumenta, tendono ad aumentare l'operatività (fanno piu' transazioni), le size (trade con controvalori maggiori) e perdono lucidità. Sembra che vogliano fare il trade della vita. Spesso perdono molti soldi.

La realtà è molto piu' semplice del previsto: Il modo piu' semplice per difendersi è chiudere il computer e dedicarsi ad altro in fase di forte volatilità.

Ma puo' accadere che ci si trovi in mezzo ad una fase di forte volatilità e si debbano prendere delle decisioni. Che fare quindi?

La cosa migliore da fare è comportarsi esattamente al contrario rispetto a tutti i trader, che significa appunto ridurre le size di negoziazione.

Infatti se il movimento medio atteso è, per esempio, di 50 pips, con un lotto mi attendo un rischio (varianza) di 500 USD.

Se invece mi attendo un movimento di 250 pips mi basterà fare un 2 mini lotti per avere una varianza (rischio) attesa sempre di 500 USD.

Come diceva Einstain,dunque, tutto è relativo, la volatilità fa paura solo se l'esposizione è troppo elevata, e quindi si fanno errori di money mangement (vi ricordate i miei commenti dei giorni scorsi nei confronti di chi aveva fatto performances eccezionali?)

PS: Se andrete a controllare noterete che oggi avrete fatto piu' trading del solito (almeno oggi pomeriggio)

 

2 - Commenti

Matteo D - 29/04/2015 17:28 Rispondi

Ecco a voi oggi per bilanciare la volatilità sono posizioni che non liquiderò mai e verranno stopppate in pareggio solo e se EUR scendera ancora in caso contrario avrò preso il trend dall inzio.

Investire .biz - 29/04/2015 17:33 Rispondi

Bravo Matteo, hai visto nella Video Analisi di questa mattina abbiamo fatto vedere proprio questo. Restiamo hedgiati almeno fino a domani.