La correlazione inversa tra il DAX e EUR/USD

Questo articolo serve per fornire un contributo sulle correlazioni.

Le correlazioni sono molto importanti quando si fa trading, infatti, molto spesso i trader pensano che avendo molte posizioni a mercato sono piu' esposti al rischio di portafoglio.

Questo non è sempre vero soprattutto se si considerano le correlazioni tra strumenti.

Se ci fate caso il nostro portafoglio, quello che vedete durante le video analisi, ha una volatilità molto bassa, e questo è dovuto ancora una volta alla correlazione tra gli strumenti che compongono il portafoglio stesso.

Tra Dax e EUR/USD c'è una correlazione inversa (figura), infatti se il DAX scende EUR/USD sale e viceversa.

Noi siamo short di EUR/USD ma siamo anche SHORT di DAX. Questo significa che se EUR/USD dovesse partire al rialzo dovremmo fare un gain importante sul DAX (perchè scenderebbe).

Al contrario se il cross EUR/USD dovesse ricominciare a scendere faremmo profitto su EUR/USD e il trade sul DAX andrebbe in stop profit a 11600.

Con questo articolo voglio portarvi a riflettere sul fatto che se si fa trading su piu' strumenti è bene considerare il portafoglio nella sua interezza e complessità.

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1 - Commento

Jean Christophe Dufour

Jean Christophe Dufour - 01/05/2015 11:58 Rispondi