Pivot Point - cosa sono e come usarli

Durante il webinar di ieri sera con Enrico ho promesso di preparare un articolo per presentare i Pivot Point, uno strumento di analisi tecnica molto semplice ma allo stesso tempo efficace.

I Pivot Point sono livelli di supporto e di resistenza che vengono calcolati sulla base di massimo, minimo e chiusura di una candela.

Vediamo subito l’impatto grafico dei Pivot Point da un grafico estrapolato dalla piattaforma Next Generation.

Come potete vedere sul grafico vengono evidenziati 7 livelli, nel dettaglio: - Pivot Point centrale in azzurro - 3 livelli di supporto al di sotto del Pivot Point - 3 livelli di resistenza al di sopra del Pivot Point Il grafico fa riferimento alla giornata dell’ 8 settembre 2016 e i Pivot Point sono calcolati sulla base di massimo, minimo e chiusura del giorno precedente secondo le seguenti formule: - Pivot P = (H + L + C) / 3 - S1 = (P x 2) - High - R1= (P x 2) – Low - S2 = P - (High - Low) - R2 = P + (High - Low) - R3 = H + 2×(P − L) = R1 + (H − L) - S3 = L − 2×(H − P) = S1 − (H − L)

Non dobbiamo preoccuparci troppo delle formule matematiche, dato che I calcoli saranno effettuati automaticamente dalla piattaforma Next Generation, la nostra preoccupazione deve essere principalmente quella di osservare attentamente il grafico e seguire il piano di trading che ci siamo prefissati.

Quali sono i vantaggi dei Pivot Point? - Sono linee di supporto e resistenza statici che ci permettono anche di automatizzare la nostra operatività - Si tratta di uno strumento che anticipa il possibile movimento del prezzo e non reagisce ai movimenti di prezzi, già dai primi minuti della seduta sappiamo dove si posizionano i Pivot Point - Sono oggettivi: non siamo noi a determinare soggettivamente i livelli, ma questi si basano sulla formula che abbiamo visto prima - Sono molto diffusi tra i trader professionisti - Permettono una razionale gestione del rischio Come detto da Enrico, possiamo usare questi livelli per individuare punti di inversione per entrare a mercato in giornate di medio/bassa volatilità. L’idea sarebbe quella di inserire degli ordini limite in acquisto e in vendita sui Pivot Point con uno stop loss. In particolare si potrebbe inserire un ordine di vendita sul livello R1 per una unità e un altro sempre in vendita sul livello R2 di 3 unità e su entrambi metteremo uno stop loss in corrispondenza del livello R3 e il target in corrispondenza del Pivot Point. In modo del tutto analogo metteremo degli ordini di acquisto sui livelli S1 e S3. Vediamo come operare con un esempio pratico basato sulla giornata di ieri (8 settembre 2016), in particolare sul Dax. Nel caso specifico i Pivot Point di ieri erano: - R3: 10991.28 - R2: 10886.06 - R1: 10777.52 - PP: 10672.30 - S1: 10563.76 - S2: 10485.54 - S3: 10350.00 Seguendo le indicazioni ieri (6 settembre) avremmo eseguito un ordine di vendita sul livello 10777.52 per una unità di Dax e avremmo preso il target a 10672.30 conseguendo un profitto di 105.22 €.

Gli altri ordini non sarebbero stati eseguiti e li avremmo cancellati a fine giornata. Proviamo insieme la strategia e vediamo quali sono i risultati. Potete aprire un conto demo che vi permetterà di utilizzare la piattaforma Next Generation e condividere con me, Enrico e gli altri utenti le immagini dei vostri grafici a fine giornata per almeno un paio di settimane. Alla fine dell’esperimento tireremo le somme delle evidenze ottenute. Finito il periodo di test potrete decidere autonomamente se continuare ad utilizzare questa strategia. Potete aprire un conto demo dal nostro sito dove potete trovare anche i nostri contatti.

 

Disclaimer Le notizie e i dati riportati sono finalizzati esclusivamente a fornire informazioni di carattere generale e non hanno come scopo quello di fornire raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online e dei CFD, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento. CMC Markets UK Plc non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per perdite o danni derivanti dall'uso delle informazioni qui fornite, incluse, senza limitazione, perdite di profitto o altri danni diretti o consequenziali. CMC Markets UK Plc è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (n. 173730) ed è registrata in Italia all'Elenco delle imprese di investimento comunitarie con succursale tenuto dalla CONSOB al n. 70.”

8 - Commenti

Simone Bonazzi - 12/09/2016 12:19 Rispondi

Ho trovato molto interessante questo indicatore... Sto iniziando ad usarlo e devo ammettere che lascia ottime indicazioni

Giorgio Benetti - 12/09/2016 14:04 Rispondi

Il webinar è stato solo un punto di partenza, se volete arricchire la strategia accoglierò volentieri i vostri suggerimenti. 

Giorgio Benetti - 12/09/2016 15:45 Rispondi

Intanto ho una domanda per Enrico: perchè preferisci il Parabolic Sar al Supertrend?

Giorgio Benetti - 13/09/2016 08:19 Rispondi

Guardate cosa ha fatto il Dax ieri

Enrico Lanati - 13/09/2016 09:06 Rispondi

Sul DAX perfetto! Venerdi a Firenze voglio approfondire perchè si puo' fare veramente un bel trading con questi strumenti. Non mancate. Per iscrivervi qui: ISCRIVITI

Michele Novembre - 13/09/2016 12:51 Rispondi

Con grandissimo piacere ho seguito il webinar sui pivot: è uno strumento di trading (per così dire) classico e vale la pena di riscoprirlo perchè di certo non ininfluente nè superato. A parere mio i punti perno non vanno utilizzati in maniera esclusiva, ma sempre in abbinamento con le risultanze dell'analisi tecnica secondo le strategie di ognuno: in tale modo possono fornire interessanti riscontri. Mi permetto di aggiungere che esistono vari metodi di calcolo che portano poi a differenti risultati a seconda del metodo (cfr. Camarilla, Fibonacci, De Mark's. I pivot point offrono un ottimo ausilio in condizioni di mercato piatto, per operare in senso contrario al raggiungemento di S1 o R1 in direzione PP. Ma anche, pure se maggiormente rischioso, possono essere considerati come faccio io in situazioni di intensa volatilità badando a S3 ed R3 (giornaliero o settimanale) ed operando sempre in contrarian. Giovedì scorso ad esempio il Dax, nel massimo dell'anticlimax dovuto alle dichiarazioni deludenti di Draghi, aveva lambito proprio S3; sto osservando in questi giorni anche Eur/Sek, non particolarmente volatile e bene inquadrata in un tragitto S1 R1. In conclusione: proficuo il webinar e personalmente mi auguro, dato che i pivot sono da sempre uno dei miei oggetti di studio quasi quotidiano, che possa essere proposto nel futuro un approfondimento nella materia. Infine anch'io rinforzo il quesito per Enrico sul Parabolic Sar: perchè preferisci un indicatore che non si appiattisce durante la fase di lateralità?   

Giorgio Benetti - 13/09/2016 14:41 Rispondi

Michele lei utilizza i Pivot Point con qualche oscillatore o indicatore in particolare? 

 

Michele Novembre - 13/09/2016 15:25 Rispondi

Mi piace esaminare i pivot e contemporaneamente guardare RSI:  grafico orario con i PP giornalieri e grafico 4h o daily con i PP settimanali. Ovviamente per "guardare RSI" intendo il canale svizzero con le dirette delle partite dell'Ambrì Piotta (battutaccia).