EUR/USD un sell con alte probabilità!

Buon Anno a tutti i traders.

Le probabilità che un giovane maschio incontri una giovane femmina attraente e disponibile aumentano in proporzione geometrica quando è con:

1) la fidanzata
2) la moglie
3) un amico più bello e più ricco

[Principio di Beifeld]

Questo principio mi ha fatto sorridere e mi è tornato in mente intanto che studiavo l’andamento delle valute nei giorni scorsi. Le probabilità che un trader si trovi davanti ad un movimento “anomalo”, aumentano:
- in assenza di liquidità, come nei giorni prefestivi;
- quando il sentiment è nettamente direzionale.

Il 30 dicembre 2016, l’ultimo giorno del 2016 di apertura del mercato delle valute, abbiamo assistito ad alcuni movimenti importanti sui cambi EURO. Negli ultimi periodi il sentiment è stato molto ribassista, gli operatori si aspettavano una probabile discesa del cambio EUR/USD verso il livello di parità tra l’Euro e il Dollaro Statunitense. Riassumiamo la giornata del 30 dicembre.

L’EUR/USD apre a 1.0489 e s’incammina velocemente verso l’area 1.0520. Tempo qualche minuto e assistiamo a un’esplosione di volatilità che fa salire il cambio velocemente sino a 1.0654. (fig)
Di fronte ad uno scenario simile, il trader ha varie scelte. Ovviamente le opzioni sono condizionate dalla sua esposizione in quel momento: se ha delle operazioni aperte sul cambio, se il movimento è a suo favore o contro, oppure se è flat.
In ogni caso, il trader inconsapevole non ha molte armi per fare la scelta giusta. La forza con la quale il mercato sale tende a spaventare. Movimenti cosi mettono a grande prova la psiche. Il trader si chiede se è il caso di osare, o di prendere profit, o di entrare long o assumere posizioni contrarian, tutte situazioni diverse a seconda di come vive quel contesto. Le tanto temute emozioni del tipo avidità e paura si fanno avanti in quegli istanti.

In realtà la situazione era una delle belle opportunità che si possono trovare ogni giorno.
Guardiamo insieme il grafico, visto in chiave Daily. (fig)
L’apertura 1.0489 dista di 165 pips dal massimo giornaliero segnato 1.0654.
La migliore scelta per gestire situazioni simili e per trarne profitto con costanza è di impegnare il proprio tempo libero nel fare alcune statistiche di base sul comportamento storico del cambio che seguiamo.
Come si può vedere nel grafico allegato, prendendo in esame un periodo di 10 anni scopriamo che il cambio EUR/USD ha avuto un movimento tra apertura e chiusura compreso tra 150 e 175 pips soltanto in 35 giorni su 2610 presi in esame. Questa frequenza (35 giorni) è associata a una probabilità di 1.34% e una probabilità cumulata di 3,56% che per il cambio EUR/USD si possa verificare una chiusura di 165 pips superiore all’apertura.

Il trader ha dunque un mezzo per valutare le varie situazioni, una mappa per capire le maggiori possibilità quando si trova davanti ad un simile movimento. La probabilità che la chiusura giornaliera potesse essere inferiore a 150 pips dall’apertura era di 96.44%.

Sono dati sufficienti per eliminare qualunque forma di psicologia sbagliata.

Se il trader era long era evidente che doveva prendere profit.
Se era flat, la posizione migliore da assumere alla presenza di una simile esplosione delle quotazioni era evidentemente ribassista.
Se era short sui minimi di giornata, poteva benissimo incrementare la posizione iniziale vendendo a un prezzo superiore.

Spesso la chiave dei trades migliori si trova nello studio dei movimenti passati dei cambi. Lo studio non necessariamente riguardo l’analisi tecnica soltanto, bensì riguardo ai suoi veri movimenti.
Questo è l’argomento del prossimo webinar del servizio “Forex Come Professione”.
Analizzeremo insieme i dati, osservando le molte opportunità sul mercato e cercando di portare a favore del nostro trading la conoscenza e lo studio di questi dati che possono spesso sostituire l’analisi tecnica con buona riuscita.

Buon trading a tutti e Buon Anno!

5 - Commenti

GIOVANNI MORELLI

GIOVANNI MORELLI - 02/01/2017 12:14 Rispondi

Anna Resti Bontoi

Anna Resti Bontoi - 02/01/2017 16:57 Rispondi

sergio valentino

sergio valentino - 02/01/2017 20:02 Rispondi

andrea tibaldo

andrea tibaldo - 03/01/2017 14:14 Rispondi

nicola piasentin

nicola piasentin - 05/01/2017 17:55 Rispondi