Ci credi alle coincidenze? Io no...

Ci credi alle coincidenze? Io no...

Salve a tutti,

è da qualche mese che sto studiando "anche" i dati del COT REPORT cercando un modo alternativo di analisi finalizzato a darmi informazioni da incrociare con i risultati ottenuti con altre tecniche. Cercando di graficare i dati in modo innovativo, ma soprattutto in modo tale da avere delle informazioni immediate, mi sono imbattutto in alcuni movimenti ripetitivi, periodici e "puntualissimi" sulle seguenti valute: AUD, NZD, EUR, JPY, GBP, USD, CHF, MXN, RUB e ZAR. Per farla breve da tutte le valute che studio con i COT solo il CAD non mostra la periodicità che ora vi dico.

Allora graficando la variazione degli OPEN INTEREST ossia la variazione dei contratti LONG o dei contratti SHORT noto dei picchi molto "strani" che si ripetono il 20 di ogni mese. E caso strano avvengono nei mesi dove sono interessati gli equinozi e i solstizi. Per essere chiari osservate l'immagine 2 che vi ho allegato. L'immagine mostra un grafico settimanale di USD/CHF con riportato sotto la variazione degli Open Interest di CHF e fate attenzione alle date delle 4 più grandi variazioni in negativo degli Open Interest. Pensate che sia solo una coincidenza per questa valuta? Ebbene ciò è avvenuto per tutte le altre valute che vi ho elencato prima. Coincidenze? Io per la mia fomazione scientifica vedo un rapporto causa effetto. Sappiamo che in queste date cos'è che varia? L'irraggiamento solare e mi fermo qua. Questo è una delle cose forse la più curiosa che ho scoperto giocando con i dati del COT report.

Già che ci siamo finiamo di analizzare USD/CHF. Osservate l'immagine 3, in questa immagine troverete oltre al grafico settimanale con la variazione degli OI (grafico rosso), anche un grafico azzurro che rappresenta la variazione dei NONCOMMERCIAL sempre di CHF. Ora si nota che i NONCOMM ora sono profondamente SHORT ma si sta preparando un bel cambiamento. Io aspetto un bel segnale e chi me lo darà? Vorrei vedere un picco negativo del grafico rosso (Change OI) e molto probabilmente sarà confermato da un altro picco "ancora più negativo" in corrispondenza di cosa? Chiaramente del solstizio d'estate. E ci sono moltissime altre cose che potete fare con i COT, per esempio costruirvi un COT INDEX "SELF MADE". Per non parlare delle implicazioni che si posso studiare con la stagionalità e "soprattutto" con la teoria di ELLIOTT. Teoria affascinante che vi fa vedere i grafici con occhi diversi e soprattutto spiega perchè esiste la ciclicità dei movimenti e quindi la stagionalità. Ragazzi se volete fare trading non ci sono scorciatoie, ahimè si deve studiare.

Se ti ho incuriosito puoi leggere altri due articoli che scrissi tempo fa nei quali è uscito il biologo che è in me...:)))) Articolo 1 - Articolo 2

ale

24 - Commenti

Luca Discacciati - 15 maggio 15:54 Rispondi

affascinante Ale!!!

Alessandro Pompili - 15 maggio 16:13 Rispondi

Assolutamente si Luca, stasera posto anche i movimenti registrati sulle altre valute...con i movimenti più importanti che cadono sempre in quei giorni...per questo è importante giocare con i numeri e soprattutto graficare il più possibile, si possono vedere cose che ad una normale lettura possono sfuggire...

Alessandro Pompili - 15 maggio 16:18 Rispondi

Errata corrige: nella settima riga ho scritto "che si ripetono il 20 di ogni mese", invece di "che si ripetono intorno al giorno 20 di determinati mesi".

Andrea Bonino - 15 maggio 16:40 Rispondi

Beh questa cosa sembra passesca.....possibile che ci siano picchi così ciclici che fanno virare il trand? Sul grafico settimanale la corrispondenza del cambio direzionalità sembra evidente.....Ed è così anche con altri cross?

Pazzesco...scopriremo che il trading inteso come stagionalità è semplicemente influenzato dalla rotazione ed inclinazione terrestre?

Stefano Bifolco - 15 maggio 16:57 Rispondi

Io credo che la volatilità aumenti in corrispondenza delle scadenze delle opzioni call e put monthly, thirdly e quaterly, che scadono il terzo venerdi del mese di riferimento (e che quindi sono comprese nelle barre settimanale che hai citato nel tuo interessantissimo articolo).

Di solito la volatilità diminiusce intorno al mercoledi/giovedi prima della scadenza delle opzioni (anche dei mercati in generale) , per poi partire "a bomba" una volta che le opzioni sono scadute.3

Spero di essere stato chiaro nella mia spiegazione, non è un concetto facile, ma vale la pena approfondire.

 

Giancarlo Prisco - 15 maggio 19:16 Rispondi

Grande Ale, ben tornato!

nicola piasentin - 15 maggio 23:33 Rispondi

ciao Ale cosa intendi quando dici un cotindex selfmade?grazie

 

Alessandro Pompili - 16 maggio 10:07 Rispondi

Ciao Giancarlo...

Ciao Nicola,

allora con i dati storici dei COT ci si può costruire un COT INDEX che ci può dare un' uteriore informazione importante da integrare ad altre ottenute con tecniche diverse. Si prende lo storico dei dati COT di una valuta o di un altro strumento, consiglio di non eccedere con lo storico altrimenti si perde di sensibilità, tre anni possono andare molto bene, e si fa la differenza tra i dati delle posizioni nette dei NONCOMMERCIAL con quelli dei COMMERCIAL e otterremo una serie di dati. Al più piccolo assegneremo il valore 0 e al più grande il valore 100 e con i dovuti calcoli ogni valore risultante dalle precedente differenza sarà trasformato in un valore %. Quando avremo un valore tra 80-100% potremo considerarlo in ipercomprato e quando saremo tra 0-20% in ipervenduto. Chiaramente avremo nel grafico i dati degli anni precedenti che potranno essere da punto di riferimento.

ale

Alessandro Pompili - 16 maggio 10:32 Rispondi

Come promesso vi posto le variazioni dei OPEN INTEREST su altre 4 valute. Come giustamente ha fatto presente Stefano la motivazione di questi grandi cambiamenti ciclici in prossimità delle 4 date menzionate è anche dovuto in buona parte alle scadenze tecniche descritte in modo chiarissimo dal lui. La cosa importante è comunque il fatto di registrare ciclicamente queste variazioni che hanno come detto varie componenti e di alzare le antenne in quei giorni.

ale

Alessandro Pompili - 16 maggio 10:32 Rispondi

NZD

Alessandro Pompili - 16 maggio 10:32 Rispondi

EUR

Alessandro Pompili - 16 maggio 10:32 Rispondi

GBP

nicola piasentin - 16 maggio 11:54 Rispondi

Ottimo grazie della risposta

$tefano Prinz - 16 maggio 13:37 Rispondi

...mitico! Trading quàntico o sei la reincarnazione di William Gann?? 

...spero di salutarti a Rimini! ...Ciao!

Alessandro Pompili - 16 maggio 17:04 Rispondi

Ciao Stefano, ahahahah mi basterebbe avere 1/1000 delle capacità di GANN....quest'anno non ci sarò a Rimini, sicuramente ci saranno altre occasioni...

Vince Everett - 16 maggio 14:50 Rispondi

ciao Ale, se guardo il cambio EURUSD non riesco a capire come interpretare la cosa. Una volta inizia a salire, una inizia a scendere l'altra va in laterale.... cosa mi devono indicare questi picchi? 

Grazie 

 

Alessandro Pompili - 16 maggio 18:12 Rispondi

Ciao Vince,

la linea rossa indica il Change OI mentre la linea blu mostra come cambiano le Net Positions dei NONCOMM...per semplicità quando la linea blu va sotto lo zero gli speculatori sono short. Questo grafico per leggerlo va sovrapposto ad un grafico settimanale ed allora escono fuori cose molto interessanti. Ti allego il grafico di EUR/USD con la variazione dell'euro. Chiaramente quello che si ottiene da questo grafico è un'informazione da utilizzare con altro... Per un rialzo mi aspetto un bel cambio degli OI violento...un'idea ce l'ho ma vediamo settimana dopo settimana...

ale

Vince Everett - 16 maggio 14:51 Rispondi

Magari il cambio EURUSD terminerà la sua discesa proprio il giorno 20.... 

Gianni Cocciolo - 16 maggio 15:48 Rispondi

ottimo articolo sulla ciclicità; tutta via in questo mese giorno 19 e 20 sono rispettivamente sabato e domenica;

potremmo quindi aspettarci per esempio sul cross eur/usd, una candela di indecisione (ven 18) seguita poi da una settimana rialzista?

master fx - 16 maggio 21:52 Rispondi

Molto interessante...quindi, seguendo il tuo ragionamento, Eurusd dovrebbe invertire il 20 giugno?

Alessandro Pompili - 17 maggio 10:00 Rispondi

Ciao Master FX,

se tre indizi fano una prova...verso quei giorni molto probabilmente potremmo avere una conferma di una ripartenza di EUR/USD...usando Elliott dovremmo essere nella formazione di un'onda 5 e se sarà confermato si dovrà scendere ancora...

ale

Alessandro Pompili - 22 maggio 23:30 Rispondi

Aggiornamento per USD/CHF degli ultimi dati COT. Come si nota sta avvenendo quello che mi aspettavo, ossia una discesa degli Open Interest (grafico rosso) i quali stanno invertendo tendenza ma ancora sono positivi. Di solito, per esperienza, dopo un grafico del genere è pronta una forte inversione dei rapporti di forza tra le valute con il valore del CHANGE OI che passa negativo. Quindi mi aspetto CHF sempre più forte. Vedremo.

ale

nicola piasentin - 24 maggio 22:50 Rispondi

ciao Ale sembra proprio propizia per il COT, MA ATTENZIONE ci sono ostacoli non indifferenti co una tren line ribassista mensile a fare da resistenza assieme ad una media settimanale importante

rotte questa via libera

 

Alessandro Pompili - 30 maggio 11:24 Rispondi

Piccolo aggiornamento per USD/CHF.

Nela grafico allegato è avvenuto quello che mi aspettavo e che ho scritto in questo articolo. Ossia mi aspettavo una diminuzione dei Change OI con un conseguente aumento LONG dei NONCOMMERCIAL...e tutto ciò come si traduce? In un rafforzamento di CHF sul dollaro. La conformazione che si sta delineando è molto simile a quella che abbiamo visto verso il 30/10. Andate a vedere cosa è accaduto da quei giorni.

Questa sera farò un video per chi è interessato per spiegare meglio la lettura di questi grafici, che ripeto sono un nuovo tassello che useremo per le nostre analisi.

Buona giornata

ale