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Spread Trading con i Certificati a leva

Spread Trading con i Certificati a leva

Opportunità da sfruttare sugli indici, in questo caso l’S&P500, che racchiude le 500 aziende a maggior capitalizzazione negli States, e le migliori quaranta italiane: il FTSE MIB.

Dato l’impressionante boom della borsa americana rispetto a tutte le altre c’è sicuramente da aspettarsi un bel ritracciamento magari fino in area 1600, dall’attuale 2250 che rappresenta tra l’altro il record storico. La situazione in Italia non è delle migliori, tuttavia il nostro indice è il più sottovalutato in assoluto, con anni di lateralità mentre le altre borse dal 2009 in poi non hanno fatto altro che salire. Qui è difficilissimo dagli attuali 18000 vedere una rottura di area 15000/16000, mentre è quasi impossibile la rottura di area 12000, supporto storico, quello che io chiamo il “fondo del barile”.

Alla luce di ciò l’operazione più sensata da fare è una bella operazione di spread trading di ampissimo raggio sia temporale che grafico, utilizzando dei turbo certificates a leva.

S&P500
Tipo di certificato: Turbo Short
codice ISIN del certificato:  NL0011952262
Livello di Knockout: 2500
Leva:  5,31
Distanza dal Knockout: 11,41%
Scadenza: 14/06/2017
Costo di un certificato:  2,54

FTSE MIB
Tipo di certificato: Turbo Long
codice ISIN del certificato:  NL0011951421
Livello di Knockout: 15000
Leva:  8,77
Distanza dal Knockout: 18,89%
Scadenza: 16/06/2017
Costo di un certificato: 0,32

La strategia
Supponiamo di investire 1000 euro sull’S&P al ribasso e 1000 euro sul MIB al rialzo.
Compreremo quindi 393 certificati “americani” e 3125 “italiani”.
Il certificato scade in anticipo e prendiamo 0 euro se l’S&P va a 2500 entro giugno 2017, mentre l’altro scade in anticipo se il MIB va a 15000 sempre entro giugno 2017. Eventi possibili ma a mio avviso difficili.
Nonostante le operazione possano essere liquidate quando si vuole, se venissero raggiunti dei target ideali che possono essere di 1600 per l’S&P e di 24000 per il MIB, scenario da qui a giugno per niente folle, si avrebbero delle plusvalenze di 2780 euro (+278%) nel primo caso e 1812 (+181%) nel secondo, con il vantaggio di avere un portfoglio hedgiato andando sia al ribasso che al rialzo sulle borse.

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Nicolò Romio

13/01/2015

Punti: 3

10 - Commenti

  • Enrico Lanati 09 dicembre 10:10 Rispondi
  • Leonardo Corbelli 09 dicembre 10:37 Rispondi
  • Samuele Percivaldi 09 dicembre 10:50 Rispondi
  • Enrico Lanati 09 dicembre 11:15 Rispondi
  • massimo bonetti 09 dicembre 14:33 Rispondi
  • Marco Salerno 09 dicembre 15:32 Rispondi
  • marcello massa 09 dicembre 20:10 Rispondi
  • Nicolò Romio 11 dicembre 13:13 Rispondi
  • Samuele Percivaldi 11 dicembre 16:26 Rispondi
    • marcello massa 12 dicembre 21:09