Trading System con Profit Factor elevato, un esempio

Nel Corso di Programmazione in ProRealTime abbiamo fornito il codice di diversi Trading Systems molto interessanti dal punto di vista del Profit Factor, che possono essere adattati a numerosi Asset a diversi timeframe e possono essere già da subito utilizzati dai Corsisti in tempo reale.

Nel Corso viene sottolineato come sia importante che i profitti, ottenuti con qualsiasi Trading System quando il Sistema funziona “out-of-sample”, siano paragonabili ai profitti del Sistema quando “impara” con dati “in-sample”. Questo ci permette di considerare affidabili i guadagni mostrati, proprio perché ottenuti non conoscendo i dati del mercato.

Voglio mostrare in figura uno di questi Trading System applicato al Bitcoin Cash a 5 minuti: addirittura nella zona dell’Equity che mostra i guadagni del Sistema con i dati futuri, assolutamente ancora sconosciuti, si ha un incremento della performance rispetto ai dati conosciuti.
Come se il Sistema fosse così affidabile da funzionare ancora meglio con dati reali ignoti!

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1 - Commento

Marco Di Vita - 13 marzo 19:33 Rispondi

Cosa posso dire Michele, sei un genio.....!!!